万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指       数证券投资基金       更新招募说明书         (2024 年第 1 号)   基金箝制东谈主：万家基金箝制有限公司   基金托管东谈主：中国确立银行股份有限公司        二〇二四年十一月          万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)                            弥留指示    万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金（以下简称“本 基金”）于2022年9月26日经中国证券监督箝制委员会证监许可20222264号文 准予注册。基金合同奏效日为2023年2月22日。    基金箝制东谈主保证招募说明书的内容委果、准确、完好。    本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其 对本基金的投资价值和阛阓出路作念出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金 莫得风险。    本基金标的指数为中证工业有色金属主题指数。    （1）样本空间    同中证全指指数的样本空间。    （2）可投资性筛选    流动性要求：昔时一年日均成交金额名次位于样本空间前90%。    （3）选样方法 属、其他有色金属及合金等行业的上市公司证券行为待选样本； 前30的证券行为指数样本，待选样本数目不及30只时全部纳入。    （4）指数打算    指数打算公式如下：陈述期指数=陈述期样本的调理市值/除数×1000    其中，调理市值＝∑(证券价钱×调理股本数×权重因子)。调理股本数的计 算方法、除数修正方法参见打算与吝啬确定。权重因子介于0和1之间，以使单个 样本权重不跳动15%，且前五大样本算计权重不跳动60%。    标的指数具体编制决议及成份股信息详见中证指数有限公司官方网站，网 址：https://www.csindex.com.cn。    本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等因素产生波动，投 资有风险，投资者在投本钱基金前，应当郑重阅读基金招募说明书、基金合同、 基金产物贵府概要等信息透露文献，全面坚韧本基金产物的风险收益特征和产物      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 性情，充分商量自身的风险承受智商，感性判断阛阓，自主判断基金的投资价 值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行径作出零丁决策，承担 基金投资中出现的种种风险。投本钱基金可能遭受的风险包括：阛阓风险、箝制 风险、流动性风险、本基金的私有风险和其他风险等。本基金的私有风险包括： （1）指数化投资的风险。包括标的指数答复与股票阛阓平均答复偏离的风险、 标的指数波动的风险、标的指数成份股行业荟萃风险、成份股权重较大的风险、 基金投资组合答复与标的指数答复偏离的风险、追踪舛讹限度未达约定主见的风 险、标的指数值打算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构住手服务 的风险等；（2）ETF运作的风险。包括可接受股票认购导致的风险、参考IOPV决 策和IOPV打算漏洞的风险、基金来回价钱与份额净值发生偏离的风险、成份股停 牌的风险、投资东谈主申购失败的风险、投资东谈主赎回失败的风险、深市成份证券申赎 处理王法带来的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单符号成立不对理的 风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金收益分派后基金份额净值 低于面值的风险、第三方机构服务的风险、退市风险等；（3）本基金投资特定 品种的私有风险。包括股指期货投资风险、股票期权投资风险、国债期货投资风 险、资产支捏证券投资风险、存托凭证投资风险、参与融资和转融通证券出借业 务的风险等。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所 靠近的共同风险外，本基金还将靠近投资存托凭证的特殊风险。   本基金为股票型基金，其恒久平均风险和预期收益率表面上高于混杂型基 金、债券型基金和货币阛阓基金。   本基金为指数型基金，主要采取完全复制法追踪中证工业有色金属主题指 数，其风险收益特征与标的指数所表征的阛阓组合的风险收益特征相似。   本基金的具体风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。   投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回取得的股票当日起可卖 出。   投资者投资于本基金前请郑重阅读证券来回所及登记机构的相关业务王法及 其时常的更新，确保具备相关专科常识后方可参与本基金的认购、申购、赎回及 来回。投资者一朝认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 波及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所波及组合证券、现款替代、 现款差额等相关的交收方式仍是认同。   基金箝制东谈主提醒投资者基金投资的“买者抖擞”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此 外，本基金以1.00元运行面值进行召募，在阛阓波动等因素的影响下，存在单元 份额净值跌破1.00元运行面值的风险。   基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能取得较高的收益，也有可能 损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说 明书、《基金合同》及基金产物贵府概要。   基金箝制东谈主依照恪尽责守、老师信用、严慎奋发的原则箝制和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其未 来阐明。基金箝制东谈主箝制的其他基金的功绩不组成对本基金功绩阐明的保证。   本招募说明书(更新)所载内容截止日为2024年11月2日，相关财务数据和净 值阐明截止日为2023年06月30日(财务数据未经审计)。         万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)                          目       录        万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)                  第一部分      弁言   《万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书》 （以下简称“本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简 称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作箝制办法》（以下简称“《运 作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督箝制办法》（以下简称 “《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息透露箝制办法》（以下简称 “《信息透露办法》”）、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险箝制王法》 （以下简称“《流动性风险箝制王法》”）、《公开召募证券投资基金运作指点第 息透露内容与神色准则第5号》等相关法律法则以及 《万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金基金合同》（以下简 称“基金合同”）编写。   基金箝制东谈主承诺本招募说明书不存在职何演叨纪录、误导性陈述或者紧要遗 漏，并对其委果性、准确性、完好性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所 载明的贵府央求召募的。基金箝制东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献，如本招募说明书内容与基金合同 有突破或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额 即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主，其捏有基金份额的行径自身即标明其 对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同十分他相关王法享有权 利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额捏有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金 合同。         万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)                    第二部分      释义  在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金 指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何灵验矫正和补充 色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验 矫正和补充 式指数证券投资基金招募说明书》十分更新 券投资基金基金产物贵府概要》十分更新 券投资基金基金份额发售公告》 投资基金上市来回公告书》 司法解释、行政规章以十分他对基金合同当事东谈主有不休力的决定、决议、文告等 作念出的矫正 布机关对其时常作念出的矫正           万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 布机关对其时常作念出的矫正 其时常作念出的矫正 箝制王法》及颁布机关对其时常作念出的矫正 基金指点》及颁布机关对其时常作念出的矫正 会 基金业求实施确定》界说的“来回型灵通式指数基金”，简称“ETF（Exchange Traded Fund）” 相似，采取灵通式运作方式的基金 的法律主体，包括基金箝制东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主 法登记并存续或经相关政府部门批准确立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体 或其他组织 中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 来自境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资东谈主的合称          万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务 王法的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金箝制东谈主签订了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 金箝制东谈主指定的、在召募期间代理本基金发售业务的机构 由基金箝制东谈主指定的，在基金合同奏效后代为办理本基金申购、赎回业务的证券公 司 资东谈主基金账户的建立和箝制、基金份额登记、基金销售业务和基金来回的阐明、清 算和结算、代理披发红利、建立并防守基金份额捏有东谈主名册和办理非来回过户等 算有限职责公司，基金箝制东谈主也不错自行或寄托其他机构担任登记机构 理的基金份额余额十分变动情况的账户 基金箝制东谈主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并取得中国证监会书面阐明的日 期 计帐罢了，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 得跳动3个月 作日         万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 构的相关业务王法和王法十分时常作念出的矫正 购买基金份额的行径 为 件，以基金合同和招募说明书王法的对价央求购买基金份额的行径 的条件要求将基金份额兑换为基金合同和招募说明书所王法对价的行径 息的文献 付的组合证券、现款替代、现款差额十分他对价 招募说明书王法应托福给赎回东谈主的组合证券、现款替代、现款差额十分他对价 十分异日可能发生的变更 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款 申购、赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东谈主申购或赎回时应支付或 应取得的现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的基金份 额数打算 现款差额的计算值，预估现款部分由申购赎回代理券商预先冻结         万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍 申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据打算，并通过上海证券来回所 发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 的前提下，按照一定比例调理基金份额总额及基金份额净值，并根据基金合同的规 定将基金份额捏有东谈主的基金份额数额进行变更登记的行径 进款利息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 期增长率差额之基准日 项十分他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 及《信息透露办法》王法的互联网网站（包括基金箝制东谈主网站、基金托管东谈主网站、 中国证监会基金电子透露网站）等媒介 合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在10个来回日以上的逆回购与银行 依期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、运动受限的新股 及非公开刊行股票、资产支捏证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或来回的债券 等 向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期奉赵所借       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 证券及相应权益补偿并支付用度的业务 得基金销售业务经历并与基金箝制东谈主签订了基金销售服务公约，办理基金销售业务 的机构         万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)                   第三部分      基金箝制东谈主   一、基金箝制东谈主概况   称呼：万家基金箝制有限公司   住所：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区浦电路360号8层（口头楼层9层）   办公地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区浦电路360号8层（口头楼层9层）   法定代表东谈主：方一天   成立日历：2002年8月23日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号   策划范围：基金召募；基金销售；资产箝制和中国证监会许可的其他业务   组织神色：有限职责公司   注册本钱：叁亿元东谈主民币   存续期间：捏续策划   接洽东谈主：兰剑   电话：021-38909626 传真：021-38909627   股权结构： 中泰证券股份有限公司                              60% 山东省新动能基金箝制有限公司                          40%   二、主要东谈主员情况   董事长方一天先生，中共党员，大学学历，先后在上海财政证券公司、中国证 监会系统办事，2014年10月加入万家基金箝制有限公司，现任公司党委秘书、董事 长。   董事袁西存先生，中共党员，硕士学位，曾任莱钢集团财务部科长，副处长， 中泰证券规划财务部总司理等职务。现任中泰证券股份有限公司党委常委、副总经 理。   董事曾祥龙先生，中共党员，学士本科，曾任山东龙信投资有限公司财务负责         万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 东谈主、山东鲁华动力集团外派财务总监、山东国惠基金箝制有限公司财务总监、山东 国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司副总司理等职。现任 山东省新动能基金箝制有限公司财务箝制部部长。   董事张钊先生，中共党员，学士本科，先后任泛亚国外投资有限公司总裁助 理、投资专员，iGlobal Consultancy Pte. Ltd.（新加坡）高档参谋人、总裁助 理，深圳富坤创业投资有限公司阛阓营销投资者关系部司理，深圳富坤康健投资有 限公司高档投资司理，山东海洋明石产业基金箝制有限公司投资部副总裁，山东蓝 色经济产业基金箝制有限公司投资部（济南）副总司理，山东高速北银（上海）投 资箝制有限公司扩充总裁、山东省新动能基金箝制有限公司投资发展部部长等职， 现任山东省新动能投资箝制有限公司董事长。   董事陈广益先生，中共党员，硕士磋商生，曾任职兴证全球基金箝制有限公司 运作保障部，2005年3月加入万家基金箝制有限公司，曾任运作保障部副总监、基 金运营部总监、来回部总监、总司理助理，2019年6月起任公司首席信息官，2021 年3月起任公司董事、总司理。   零丁董事武辉女士，农工党员，博士磋商生，进修。曾任潍坊市第二职业中专 讲师。现任山东财经大学进修。   零丁董事范洪义先生，硕士磋商生，曾在山东潍坊盐化集团、山东海化集团进 出口有限公司任职，在山东求是讼师事务所、山东中强讼师事务所、山东普瑞德律 师事务所、上海虹桥正瀚讼师事务所、上海杰博讼师事务所担任讼师、合伙东谈主等 职。现任上海尚舜光电科技有限公司扩充董事。   零丁董事林彦先生，中共党员，博士磋商生，进修。曾任上海交通大学教务处 副处长、凯原法学院副院长等职，现任上海交通大学凯原法学院进修。   监事会主席马文波先生，中共党员，学士本科，曾在中国电子收支口山东公 司、山东鲁信实业集团公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司从事财务管帐工 作，在山东省国外信赖股份有限公司、山东省金融资产箝制股份有限公司担任财务 总监等职。现任山东省新动能基金箝制有限公司副总司理。   监事李滨先生，中共党员，博士磋商生，先后任英国三和集团量化分析师、劳 埃德银行集团量化分析师、Zan Partners 对冲基金量化分析师、巴克莱本钱信用       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 风险分析师、德意志银行信用风险分析师、瑞士信贷阛阓风险分析师、中泰证券股 份有限公司风险箝制部副总司理、红塔证券股份有限公司风险箝制部总司理等职。 现任中泰证券股份有限公司风险箝制部总司理。   监事尹超先生，中共党员，学士本科，2007年7月起加入万家基金箝制有限公 司，现任公司基金运营部总监。   监事姜楠女士，中共党员，学士本科，曾任职于淘宝（中国）软件有限公司。   监事路晓静女士，中共党员，硕士磋商生，先后任职于旺旺集团、长江期货有 限公司。2015年5月起加入万家基金箝制有限公司，现任公司合规风控部总监助 理。   董事长：方一天先生（简介请参见基金箝制东谈主董事会成员）   总司理、首席信息官：陈广益先生（简介请参见基金箝制东谈主董事会成员）   督察长：兰剑先生，中国民盟盟员，硕士磋商生，讼师、注册管帐师，曾在江 苏知源讼师事务所、上海和华利盛讼师事务所从事讼师办事，2005年10月参加万家 基金箝制有限公司办事，2015年4月起任公司督察长。   副总司理：戴晓云女士，学士本科，曾任海证期货有限公司副总司理、上海证 券有限职责公司运营中心副总司理、上投摩根基金箝制有限公司数字化运营及拓展 部总监等职。2016年7月参加万家基金箝制有限公司办事，先后担任万家基金箝制 有限公司总司理助理、业务箝制部总监、汇注金融部总监，万家钞票基金销售（天 津）有限公司董事长。2021年7月起任公司副总司理。   副总司理：王静女士，中共党员，硕士磋商生，曾任兴业银行济南分行公司业 务部科员，兴业银行济南分行天桥支行行长助理，浙商银行济南分行机构金融部总 司理助理，浙商银行济南分行公司银行部总司理助理、副总司理，浙商银行济南分 行小企业与个银评审部总司理等职务。2021年6月参加万家基金箝制有限公司，   副总司理：莫海波先生，致公党党员，硕士磋商生，曾任钞票证券有限职责公 司资产箝制部分析师、中银国外证券有限职责公司证券投资部投资司理等职务。       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 理等职，2022年8月起任公司副总司理。   贺方舟先生,复旦大学工商箝制硕士,曾任汇添富基金箝制股份有限公司基金营 运部营运司理，大成基金箝制有限公司指数与期货投资部磋商员等职。2022年6月 入职万家基金箝制有限公司，现任量化投资部基金司理，历任量化投资部基金司理 助理。现任万家180指数证券投资基金、万家上证50来回型灵通式指数证券投资基 金、万家国证新动力车电板指数型发起式证券投资基金、万家沪深300成长来回型 灵通式指数证券投资基金、万家沪深300成长来回型灵通式指数证券投资基金发起 式纠合基金、万家中证半导体材料开荒主题来回型灵通式指数证券投资基金、万家 中证全指公用行状来回型灵通式指数证券投资基金的基金司理。   历任基金司理：   杨坤先生，自2023年2月22日至2024年11月2日担任本基金基金司理。   （1）权益与组合投资决策委员会   主 任：陈广益   副主任：黄海   委 员：莫海波、乔亮、任峥、徐朝贞、高源、黄兴亮、孙远慧   陈广益先生，总司理、首席信息官。   黄海先生，投资总监、首席投资官、基金司理。   莫海波先生，副总司理、基金司理。   乔亮先生，首席量化投资官、基金司理。   任峥先生，总司理助理、基金司理。   徐朝贞先生，组合投资部总监、基金司理。   高源女士，基金司理。   黄兴亮先生，基金司理。   孙远慧先生，磋商副总监。   （2）固定收益投资决策委员会   主 任：陈广益   委 员：苏谋东、周潜玮、郅元         万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)  陈广益先生，总司理、首席信息官。  苏谋东先生，总司理助理、基金司理。  周潜玮先生，固定收益部总监、债券投资部总监、基金司理。  郅元先生，现款箝制部副总监（主捏办事）、基金司理。  三、基金箝制东谈主的职责 收益； 清单； 法律行径；  四、基金箝制东谈主的承诺 和中国证监会的相关王法，建立健全里面限度轨制，采取灵验顺次，防护违背现行 灵验的相关法律、法则、规章、基金合同和中国证监会相关王法的行径发生。 法》《信息透露办法》及相关法律法则，建立健全里面限度轨制，采取灵验顺次， 防护下列行径的发生：  （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；         万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)  （2）不公谈地对待其箝制的不同基金财产；  （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额捏有东谈主除外的东谈主牟取利益；  （4）向基金份额捏有东谈主违规承诺收益或者承担损失；  （5）依照法律法则相关王法，由中国证监会王法进军的其他行径。 家相关法律、法则及行业范例，老师信用、奋发尽责，不从事以下行动：  (1)越权或违规策划；  (2)违背基金合同或托管公约；  (3)挑升毁伤基金份额捏有东谈主或其他基金相关机构的正当利益；  (4)在向中国证监会报送的贵府中平心而论；  (5)断绝、干与、辞让或严重影响中国证监会照章监管；  (6)冒昧职守、糜费权利；  (7)违背现行灵验的相关法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的相关规 定，泄漏在职职期间细察的相关证券、基金的买卖精巧，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资规划等信息；  (8)违背证券来回场地业务王法，利用对敲、倒仓等妙技主管阛阓价钱，淆乱 阛阓规律；  (9)贬损同行，以举高我方；  (10)以不刚直妙技谋求业务发展；  (11)有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；  (12)在公开信息透露和告白中挑升含有演叨、误导、讹诈要素；  (13)侵占、挪用基金财产；  (14)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主 从事相关的来回行动；  (15)其他法律、行政法则以及中国证监会进军的行径。  (1)依影相关法律法则和基金合同的王法，本着严慎的原则为基金份额捏有东谈主 谋取最大利益；  (2)不利用职务之便为我方十分代理东谈主、受雇东谈主或任何局外人谋取利益；       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)  (3)不泄露在职职期间细察的相关证券、基金的买卖精巧，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资规划等信息；  (4)不以任何神色为其他组织或个东谈主进行证券来回。  五、基金箝制东谈主的里面限度轨制  根据“正当合规、全面、审慎、应时”的要求，为确定明确的基金投资场合、 投资策略以及基金组织方式和运作方式，坚捏基金运作“安全性、流动性、效益 性”相统一的策划理念，公司里面风险限度必须苦守以下原则：  (1)健全性原则。里面风险限度必须渗入到公司的不同决策和箝制脉络，连结 于各项业务过程和各个操作设施，掩盖所有的部门、办事岗亭和风险点，不可存在 轨制上的盲点。  (2)灵验性原则。各式里面风险限度轨制必须顺应国度和监管部门的法律、法 规及规章，必须具有高度的泰斗性，成为全体职工严格驯顺的行动指南；任何东谈主不 得领有卓绝轨制或违背规章的权力。公司的策划运作要委果作念到有章必循，非法必 究。  (3)零丁性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保捏相对零丁，公司固有 财产、基金财产十分他财产的运作应当分离。  (4)互相制约原则。各项轨制必须体现公司要津的业务部门之间和要津的办事 岗亭之间的互相制约、互相制衡的原则，监察稽核部门具有其零丁性，必须与扩充 部门分开，业务操作主谈主员与限度东谈主员必须妥当分开，并向不同的箝制东谈主员负责；在 存在箝制东谈主员职责交叉的情况下，要为负责监控的东谈主员提供不错径直向最高箝制层 陈述的渠谈。  (5)多重风险监管原则。公司为了充分防护各式风险，作念善事前风险限度，建 立了多重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险限度的第一层级 的限度；由监察稽核部门及风险限度委员会组成的公司监察系统的第二层级的风险 限度。  (6)定性与定量相勾通原则。形成一套相比完备的轨制体系和量化方针体系， 使风险限度办事更具科学性和可操作性。      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)  (1)保证公司策划运作严格驯顺国度相关法律法则和行业监管王法，自发形成 称职策划、范例运作的策划想想和策划理念。  (2)防护和化解策划风险，提高策划箝制效益，确保策划业务的稳健运行和受 托资产的安全完好，已毕公司的捏续、建壮、健康发展。  (3)确保基金、公司财务和其他信息委果、准确、完好、实时。  为进行灵验的业务组织的风险限度，公司确立“权责统一、严实灵验、规章递 进”的四谈内控防地：  (1)建立一线岗亭的第一起内控防地。属于单东谈主、单岗处理业务的，必须有相 应的后续监督机制，各岗亭应当职责明确，有详备的岗亭说明书和业务经由，各岗 位东谈主员在上岗前均须细察并以书面方式承诺驯顺，在授权范围内承担职责。  (2)建立相关部门、相关岗亭之间互相监督制约的办事规范行为第二谈内控防 线。建立弥留业务处理凭据传递和信息调换轨制，明确业务文献署名的授权。  (3)成立零丁的风险限度部门，从而形成第三谈内控防地。公司督察长和里面 监察稽核部门零丁于其他部门，对公司里面限度轨制的总体扩充情况，各职能部 门、岗亭的业务扩充情况实施严格的查验和反馈。  (4)公司合规限度委员会依期或不依期地对公司全体运营情况进行查验，并提 出带领性的主张，形成第四谈内控防地。  (1)环境风险限度  (2)业务风险限度  (1)本公司承诺以上对于里面限度的透露委果、准确；  (2)本公司承诺根据阛阓变化和公司发展络续完善里面风险限度轨制。         万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)                   第四部分     基金托管东谈主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称呼：中国确立银行股份有限公司(简称：中国确立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东谈主：张金良   成立时刻：2004 年 09 月 17 日   组织神色：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：捏续策划   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基字199812 号   接洽东谈主：王小飞   接洽电话：(021)6063 7103   （二）主要东谈主员情况   中国确立银行总行设资产托管业务部，下设详细处、基金业务处、证券保障业 务处、搭理信赖业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与业 务协同处、运营箝制处、跨境与外包箝制处、托管应用系统支捏处、内控合规处等 仍是成为惯例化的内控办事妙技。   （三）基金托管业务策划情况   行为国内首批开办证券投资基金托管业务的买卖银行，中国确立银行一直秉捏 “以客户为中心”的策划理念，络续加强风险箝制和里面限度，严格履行托管东谈主的 各项职责，切实吝啬资产捏有东谈主的正当权益，为资产寄托东谈主提供高质料的托管服 务。经过多年稳步发展，中国确立银行托管资产界限络续扩大，托管业务品种络续 增多，已形成包括证券投资基金、社保基金、保障资金、基本养老个东谈主账户、 (R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产物在内的托管业务体系，是现在国内        万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 托管业务品种最都全的买卖银行之一。狂妄 2023 年年末，中国确立银行已托管 了业内的高度认同。中国确立银行屡次被《全球托管东谈主》、《财资》、《环球金 融》杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、连气儿多年荣获中央国债登记 结算有限职责公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间阛阓计帐所股份有限公 司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银众人》颁发的 2017 年 度“最好托管系统实施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021 年度“中国最好数字化资产托管银行”、以及 2020 及 2022 年度“中国年度托管银 行（大型银行）”奖项。 2022 年度，荣获《环球金融》“中国最好次托管银 行”，并行为唯独中资银行取得《财资》“中国最好 QFI 托管银行”奖项。2023 年度，荣获中国基金报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖项。   二、基金托管东谈主的里面限度轨制   （一）里面限度主见   行为基金托管东谈主，中国确立银行严格驯顺国度相关托管业务的法律法则、行业 监管规章和中国确立银行相关箝制王法，称职策划、范例运作、严格查验，确保业 务的稳健运行，保证基金财产的安全完好，确保相关信息的委果、准确、完好、及 时，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。   （二）里面限度组织结构   中国确立银行设有风险内控箝制委员会，负责全行风险箝制与里面限度办事， 对托管业务风险箝制和里面限度的灵验性进行带领。资产托管业务部配备了专职内 控合规东谈主员负责托管业务的内控合规办事，具有零丁垄断内控合规办事权利和能 力。   （三）里面限度轨制及顺次   资产托管业务部具备系统、完善的轨制限度体系，建立了箝制轨制、限度制 度、岗亭职责、业务操作经由，不错保证托管业务的范例操作和凯旋进行；业务东谈主 员具备从业经历；业务箝制严格实行复核、审核、查验轨制，授权办事实行荟萃控 制，业务钤记按规程防守、存放、使用，账户贵府严格防守，制约机制严格灵验； 业务操作区专门成立，闭塞箝制，实施音像监控；业务信息由专职信息透露东谈主负 责，防护泄密；业求已毕自动化操作，防护东谈主为事故的发生，工夫系统完好、独      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 立。  三、基金托管东谈主对基金箝制东谈主运作基金进行监督的方法和规范  （一）监督方法  依照《基金法》十分配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法则以及 基金合同王法，对基金箝制东谈主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进 行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务设施中，对基金箝制 东谈主发送的投资指示、基金箝制东谈主对各基金用度的索要与开支情况进行查验监督。  （二）监督经由 制等情况进行监控，如发现投资额外情况，向基金箝制东谈主进行风险指示，与基金管 理东谈主进行情况核实，督促其纠正，如有紧要额外事项实时陈述中国证监会。 东谈主进行解释或举证，如有必要将实时陈述中国证监会。         万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)                  第五部分          相关服务机构  一、基金份额销售机构  具体名单详见基金份额发售公告。  称呼：万家基金箝制有限公司  住所、办公地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区浦电路360号8层（口头楼层9 层）  法定代表东谈主：方一天  接洽东谈主：亓翡  电话：（021）38909777  传真：（021）38909798  客户服务热线：400-888-0800  网址：https://www.wjasset.com/  （1）东海证券股份有限公司  客服电话：95531；400-8888-588  网址：www.longone.com.cn  （2）中泰证券股份有限公司  客服电话：95538  网址：www.zts.com.cn  （3）华鑫证券有限职责公司  客服电话：400-109-9918  网址：www.cfsc.com.cn  （4）国金证券股份有限公司  客服电话：95310  网址：www.gjzq.com.cn  （5）天风证券股份有限公司        万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 客服电话：95391 网址：www.tfzq.com （6）华创证券有限职责公司 客服电话：95513 网址：www.hczq.com （7）中信证券华南股份有限公司 客服电话：95548 网址：www.gzs.com.cn （8）德邦证券股份有限公司 客服电话：400-8888-128 网址：www.tebon.com.cn （9）国泰君安证券股份有限公司 客服电话：95521/400-8888-666 网址：www.gtja.com （10）中信建投证券股份有限公司 客服电话：4008888108 网址：www.csc108.com （11）国信证券股份有限公司 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn （12）招商证券股份有限公司 客服电话：075582943666 网址：www.cmschina.com （13）中信证券股份有限公司 客服电话：400-889-5548 网址：www.cs.ecitic.com （14）中国星河证券股份有限公司 客服电话：4008-888-888 或 95551 网址：www.chinastock.com.cn （15）兴业证券股份有限公司 客服电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn （16）长江证券股份有限公司        万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 客服电话：95579 网址：www.cjsc.com.cn （17）安信证券股份有限公司 客服电话：95517 网址：www.essence.com.cn （18）中信证券（山东）有限职责公司 客服电话：95548 网址：http://sd.citics.com/ （19）东兴证券股份有限公司 客服电话：95309 网址：www.dxzq.net （20）东方证券股份有限公司  客服电话：95503  网址：http://www.dfzq.com.cn  （21）恒泰证券股份有限公司  客服电话：956088  网址：www.cnht.com.cn  （22）华福证券有限职责公司  客服电话: 95547  网址：www.hfzq.com.cn  （23）东方钞票证券股份有限公司  客服电话：95357  网址：http://www.18.cn  （24）申万宏源证券有限公司  客服电话：95523 或 4008895523  网址：www.swhysc.com         万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   （25）山西证券股份有限公司   客服电话：95573   网址：www.i618.com.cn   （26）申万宏源西部证券有限公司   客户电话：95523 或 4008895523   网址：www.swhysc.com  网上现款发售通过具有基金销售业务经历的上海证券来回所会员单元办理，具 体名单详见本基金基金份额发售公告。 并在官网公示。基金销售机构不错根据情况增多或者减少其销售城市、网点。  二、基金登记机构  称呼：中国证券登记结算有限职责公司  住所：北京市西城区太平桥大街17号  办公地址：北京市西城区太平桥大街17号  法定代表东谈主：于文强  接洽东谈主：苑泽田  电话：（010）50938697  传真：（010）50938907  三、出具法律主张书的讼师事务所  称呼：上海市通力讼师事务所  住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼  办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼  负责东谈主：韩炯  电话：（021）31358666  传真：（021）31358600  接洽东谈主：陆奇  承办讼师：清晨、陆奇       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 四、审计基金财产的管帐师事务所 称呼：立信管帐师事务所（特殊平凡合伙） 住所：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼 办公地址：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼 接洽电话：021-63391166 传真：021-63392558 接洽东谈主：徐冬 承办注册管帐师：王斌、徐冬          万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)                   第六部分     基金的召募    本基金由基金箝制东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》等相关法 律法则及基金合同的相关王法、并经中国证监会2022年9月26日证监许可 20222264号文注册。召募期间为自 2023 年 2 月 13 日至 2023 年 2 月 17 日，经立信管帐师事务所验资，本次召募的灵验净认购金额为1,315,233,000.00元 东谈主民币。本次召募灵验认购总户数10197户。按照每份基金份额1.00元东谈主民币计 算，灵验认购款项连同灵验认购款项在基金验资阐明日之前产生的利息，算计折算 为1,315,233,000.00份基金份额。    一、基金称呼    万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金    二、基金的类别    股票型证券投资基金    三、基金的运作方式    来回型灵通式    六、基金存续期限    不依期    七、标的指数    本基金标的指数为中证工业有色金属主题指数。    八、刊行纠合基金或增设新的份额类别等相关业务    在不违背法律法则及对基金份额捏有东谈主利益无内容不利影响的前提下，基金管 理东谈主可根据基金发展需要，召募并箝制以本基金为主见ETF的一只或多只纠合基 金，或为本基金增设新的份额类别、调理基金份额类别成立、对基金份额分类办法 及王法进行调理，或通畅场外申购、赎回等相关业务并制定、公布相应的来回王法 等，而无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)              第七部分     基金合同的奏效   一、基金合同的奏效   根据其时灵验的法律法则的相关王法，本基金基金合同于2023年2月22日生 效，自该日起本基金箝制东谈主郑重最先箝制本基金。   二、基金存续期内的基金份额捏有东谈主数目和资产界限   《基金合同》奏效后，连气儿20个办事日出现基金份额捏有东谈主数目动怒200东谈主或 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金箝制东谈主应当在依期陈述中给予透露；连 续60个办事日出现前述情形的，基金箝制东谈主应当在10个办事日内向中国证监会陈述 并提议惩办决议，如捏续运作、移动运作方式、与其他基金合并或者拆开基金合同 等，并在6个月内召集基金份额捏有东谈主大会。   法律法则、中国证监会或基金合同另有王法时，从其王法。      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)           第八部分   基金份额折算与变更登记  基金合同奏效后，本基金不错进行份额折算。  一、基金份额折算的时刻  基金箝制东谈主应事前确定基金份额折算基准日，并依照《信息透露办法》的相关 王法进行公告。  二、基金份额折算的原则  基金份额折算由基金箝制东谈主向登记机构央求办理，并由登记机构进行基金份额 的变更登记。  基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额捏有东谈主捏有的基金份额数 额将发生调理，但调理后的基金份额捏有东谈主捏有的基金份额占基金份额总额的比例 不发生变化（基金份额折算可能因余数处理而产生损益，可能会给基金份额捏有东谈主 的资产净值酿成眇小舛讹，视为未改换基金份额捏有东谈主的资产净值）。基金份额折 算对基金份额捏有东谈主的权益无内容性影响，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。基 金份额折算后，基金份额捏有东谈主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。如 异日本基金增多基金份额的类别，基金箝制东谈主在实施份额折算时，可对全部份额类 别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。  若是基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基金 箝制东谈主可蔓延办理基金份额折算。  三、基金份额折算的方法  基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。          万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)               第九部分     基金份额的上市来回      一、基金份额上市      基金合同奏效后，具备下列条件的，基金箝制东谈主可依据《上海证券来回所证券 投资基金上市王法》进取海证券来回所央求基金份额上市：      基金份额上市前，基金箝制东谈主应与上海证券来回所签订上市公约书。基金获准 在上海证券来回所上市的，基金箝制东谈主应按影相关王法发布基金上市来回公告书。      二、基金份额的上市来回      本基金的基金份额在上海证券来回所的上市来回须苦守《上海证券来回所证券 投资基金上市王法》、《上海证券来回所来回型灵通式指数基金业求实施确定》， 以及《上海证券来回所来回王法》等相关王法。 号。  投资者在上海证券来回所各会员单元证券营业部均可参与本基金的二级阛阓来回。      三、基金份额上市来回后，有下列情形之一的，上海证券来回所可拆开基金的 上市来回：      若因上述2、3、4项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券来回所终        万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 止上市的，本基金可由来回型灵通式指数基金变更为追踪标的指数的非上市的灵通 式指数基金，而无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。届时，基金箝制东谈主可变更本基 金的登记机构并相应调理基金合同对于基金称呼、申购赎回业务王法等内容，基金 变更的具体安排见基金箝制东谈主届时发布的相关公告。若届时本基金箝制东谈主已有以该 指数行为标的指数的指数基金，则基金箝制东谈主将本着吝啬基金份额捏有东谈主正当权益 的原则，履行妥当的规范后与该指数基金合并或者及第其他合适的指数行为标的指 数。具体情况见基金箝制东谈主届时公告。   四、基金份额参考净值的打算与公告   基金箝制东谈主在每一个来回日开市前向中证指数有限公司提供当日的申购赎回清 单，中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成 交数据，打算并通过上海证券来回所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交 易、申购、赎回时参考。   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现款替代的替代金额＋申购赎回清 单中退补现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中不错现 金替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中进军现款替代成份 证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现款部分）/最小申 购、赎回单元对应的基金份额。 来回所调理相关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调理。 以公告。   五、在不违背法律法则及对基金份额捏有东谈主利益无内容性不利影响的前提下， 本基金不错央求在包括境社来回所在内的其他来回场地上市来回，无需召开基金份 额捏有东谈主大会审议。   六、相关法律法则、中国证监会、登记机构及上海证券来回所对基金上市来回 的王法等相关王法进行调理的，基金合同相应给予修改，并按照新王法扩充，且此 项修改无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。   七、若上海证券来回所、中国证券登记结算有限职责公司增多了基金上市来回      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 的新功能，本基金箝制东谈主在履行妥当的规范后不错增多相应功能，无需召开基金份 额捏有东谈主大会审议。  八、法律法则、监管部门或上海证券来回所对上市来回另有王法的，从其规 定。         万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)             第十部分     基金份额的申购与赎回  一、申购和赎回场地  投资东谈主应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场地或按申购 赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。  基金箝制东谈主在最先申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据 现实情况增多或减少申购赎回代理券商，并在基金箝制东谈主网站或相关公告中公示。  二、申购和赎回的灵通日实时刻  投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券来回 所、深圳证券来回所的往常来回日的来回时刻，基金箝制东谈主根据法律法则、中国证 监会的要求或基金合同的王法公告暂停申购、赎回时除外。灵通日的具体业务办理 时刻见相关公告。  基金合同奏效后，若出现新的证券/期货来回阛阓、证券/期货来回所来回时刻 变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金箝制东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时 间进行相应的调理，但应在调理实施前依照《信息透露办法》的相关王法在王法媒 介上公告。  本基金箝制东谈主已于 2023 年 3 月 13 日起最先办理本基金的申购、赎回业 务。  本基金可在基金上市来回之前最先办理申购、赎回，但在基金央求上市期间， 可暂停办理申购、赎回。  在确定申购最先与赎回最先时刻后，基金箝制东谈主应在申购、赎回灵通前依照 《信息透露办法》的相关王法在王法媒介上公告申购与赎回的最先时刻。  本基金在基金合同奏效后、灵通日常申购之前，可向本基金纠合基金通畅特殊 申购，申购价钱以特殊申购日的基金份额净值为基准打算，按金额申购，不收取与 申购相关的用度和成本。       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)  三、申购与赎回的原则 对价； 关业务王法和王法； 资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待。  基金箝制东谈主可根据基金运作的现实情况，在不违背法律法则且对捏有东谈主利益无 内容性不利影响的情况下调理上述原则，或依据上海证券来回所或登记机构相关规 则十分变更调理上述王法。基金箝制东谈主必须在新王法最先实施前依照《信息透露办 法》的相关王法在王法媒介上公告。  四、申购与赎回的规范  投资东谈主必须根据申购赎回代理券商或基金箝制东谈主王法的规范，在灵通日的具体 业务办理时刻内提议申购或赎回的央求。  投资东谈主在提交申购央求时，须根据申购赎回清单备足申购对价，不然所提交的 申购央求无效。基金份额捏有东谈主提交赎回央求时，必须捏有有余的基金份额余额和 现款，不然所提交的赎回央求无效。投资东谈垄断理申购、赎回等业务时应提交的文献 和办理手续、办理时刻、处理王法等在驯顺基金合同和招募说明书王法的前提下， 以各申购赎回代理券商的具体王法为准。  往常情况下，投资东谈主申购、赎回央求在受理应日进行阐明。如投资东谈主未能提供 顺应要求的申购对价，则申购央求失败。如基金份额捏有东谈主捏有的顺应要求的可用 基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额的 顺应要求的赎回对价，则赎回央求失败。  申购赎回代理券商对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定凯旋，而仅代 表申购赎回代理券商如实接收到该央求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 为准。对于申购、赎回央求的阐明情况，投资东谈主应实时查询并妥善垄断正当权利。   投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回取得的股票当日起可卖出。   本基金申购和赎回过程中波及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价的计帐交收与登记王法适用上海证券来回所、中国证券登记结算有限职责 公司相关业务王法和参与各方相关公约十分时常矫正的相关王法。对于本基金申购 赎回业务波及的基金份额、上交所上市的成份股、上交所上市的成份股的现款替 代、深交所上市的成份股的现款替代采取净额结算的方式，申购赎回业务波及的现 金差额和现款替代退补款采取代收代付。   投资者T日申购凯旋后，登记机构在T日收市后办理上海证券来回所上市的成份 股交收与基金份额的交收登记以及现款替代的计帐；在T+1日办理现款替代的交收 以及现款差额的计帐；在T+2日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代 理券商、基金箝制东谈主和基金托管东谈主。   投资者T日赎回凯旋后，登记机构在T日收市后办理上海证券来回所上市的成份 股交收与基金份额的刊出以及现款替代的计帐；在T+1日办理现款替代的交收以及 现款差额的计帐；在T+2日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券 商、基金箝制东谈主和基金托管东谈主。   投资东谈主应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的王法按时足额支付应付的 现款差额、现款替代和现款替代补款。因投资东谈主原因导致现款差额、现款替代或现 金替代补款未能按时足额交收的，基金箝制东谈主有权为基金的利益向该投资东谈主追偿， 并要求其承担由此导致的其他基金份额捏有东谈主或基金资产的损失。   若是登记机构和基金箝制东谈主在计帐交收时发现不可往常践约的情形，则依据上 海证券来回所、中国证券登记结算有限职责公司相关业务王法和参与各方相关公约 十分时常矫正的相关王法进行处理。 基金份额申购和赎回的规范以及计帐交收和登记的办理时刻、方式、处理王法等进 行调理，毋庸召开基金份额捏有东谈主大会审议。   五、申购和赎回的数目限制        万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 现在的最小申购、赎回单元为100万份基金份额，本基金箝制东谈主有权对其进行调 整，并在调理实施前依照《信息透露办法》的相关王法在王法媒介上公告。 或赎回总界限进行限度，具体王法请参见更新的招募说明书或相关公告。 购份额上限和净申购比例上限，具体王法请参见更新的招募说明书或相关公告。 金箝制东谈主应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等顺次，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益。基金 箝制东谈主基于投资运作与风险限度的需要，可采取上述顺次对基金界限给予限度。具 体见基金箝制东谈主相关公告。 许的情况下，调理上述王法申购和赎回的数目或比例限制，或者新增基金界限限度 顺次。基金箝制东谈主必须在调理实施前依照《信息透露办法》的相关王法在王法媒介 上公告。   六、申购和赎回的对价及用度 差额十分他对价。赎回对价是指基金份额捏有东谈主赎回基金份额时，基金箝制东谈主应交 付的组合证券、现款替代、现款差额十分他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎 回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 所开市前公告。 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在今日收市后计 算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行妥当规范，不错妥当蔓延打算或公 告。 圭臬收取佣金，其中包含证券来回所、登记机构等收取的相关用度。       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 箝制东谈主不错在不违背相关法律法则且对基金份额捏有东谈主利益无内容性不利影响的情 况下，对基金申购赎回业务王法、申购对价、赎回对价组成、基金份额净值、申购 赎回清单打算和公告时刻或频率等进行调理并提前公告，毋庸召开基金份额捏有东谈主 大会。   七、申购赎回清单的内容与神色   T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的组合证券内各成 份证券数据、现款替代、T日预估现款部分、T-1日现款差额、基金份额净值十分他 相关内容。如上海证券来回所修改或更新申购赎回清单的内容、参数打算方法并适 用于本基金的，则按照新的王法扩充。   组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告 最小申购、赎回单元所对应的各成份证券称呼、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的王法，用 于替代申购赎回清单中组合证券中部分证券的一定数目的现款。   （1）现款替代分为4种类型：进军现款替代（记号为“进军”）、不错现款替 代（记号为“允许”）、必须现款替代（记号为“必须”） 和退补现款替代（标 志为“退补”）。   进军现款替代适用于沪市成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证 券不允许使用现款行为替代。   不错现款替代适用于沪市成份证券，是指在申购基金份额时，允许使用现款作 为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现 金行为替代。   必须现款替代适用于所有成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证 券必须使用固定现款行为替代。   退补现款替代适用于深市成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证 券必须使用现款行为替代，根据基金箝制东谈主买卖情况，与投资者进行退款或补款。   （2）不错现款替代         万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 成份证券，不实时差额部分使用现款替代。   替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋申购现款替代溢价比率）   其中，“参考价钱”现在为该证券经除权除息调理的T-1日收盘价。若是上海 证券来回所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券来回所文告王法的参考价钱为 准。   对于使用现款替代的沪市成份证券，收取申购现款替代溢价的原因是，基金管 理东谈主需在证券往常来回后买入，而现实买入价钱加上相关来回用度后与申购时的参 考价钱可能有所各异。为便于操作，基金箝制东谈主在申购赎回清单中预先确定申购现 金替代溢价比率，并据此收取替代金额。若是预先收取的金额高于基金购入该部分 证券的现实成本，则基金箝制东谈主将退还多收取的差额；若是预先收取的金额低于基 金购入该部分证券的现实成本，则基金箝制东谈主将向投资者收取欠缺的差额。   基金箝制东谈主不错根据阛阓情况和现实需要确定和调理申购现款替代溢价比率， 具体的申购现款替代溢价比率以申购赎回清单公告为准。   T日，基金箝制东谈主在申购赎回清单中公布申购现款替代溢价比率，并据此收取 替代金额。   在T日后被替代的成份证券有往常来回的2个来回日（简称为T+2日）内，基金 箝制东谈主将以收到的替代金额买入小于或就是被替代证券数目的纵情数目被替代证 券，现实买入被替代证券的价钱可能为T+2日内的纵情成交价。基金箝制东谈主有权根 据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操 作，基金箝制东谈主可能不买入被替代证券的情形包括但不限于阛阓流动性不及、工夫 系统无法已毕以及基金箝制东谈主觉得不应买入的其他情形。   T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的现实 购入成本（包括买入价钱与来回用度）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应 补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代 证券现实购入成本加上按照 T+2日收盘价打算的未购入的部分被替代证券价值的差 额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   特例情况：若自T日起，上海证券来回所往常来回日已达到20日而该证券往常 来回日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券现实购入成本加上按照 最近一次收盘价打算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资 者或投资者应补交的款项。   若现款替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为 T 日起第20个来回 日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调理。   T+2日后第1个办事日（若在特例情况下，则为T日起第21个来回日），基金管 理东谈主将应退款和补款的明细及汇总额据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管 东谈主，相关款项的计帐交收将于而后3个办事日内完成。 的沪市成份证券，基金箝制东谈主可王法投资者使用不错现款替代的比例算计不得跳动 申购基金份额资产净值的一定比例。现款替代比例的打算公式为：   其中，“参考价钱”现在为该证券前一来回日除权除息后的收盘价，若是上海 证券来回所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券来回所文告王法的参考价钱为 准。“参考基金份额净值”现在为本基金前一来回日除权除息后的收盘价，若是上 海证券来回所参考基金份额净值打算方式发生变化，以上海证券来回所文告王法的 参考基金份额净值为准。   若是上海证券来回所现款替代比例打算公式发生变化，以上海证券来回所文告 王法的为准。   （3）必须现款替代 成份证券；或处于停牌的成份证券；或法律法则限制投资的成份证券；或基金箝制 东谈主出于保护捏有东谈主利益原则等原因觉得有必要实行必须现款替代的成份证券。 告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的打算方法为申购 赎回清单中该证券的数目乘以其调理后 T 日开盘参考价。       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)  （4）退补现款替代  申购的替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1+申购现款替代溢价比 率）；  赎回的替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1-赎回现款替代折价比 率）。  其中，“参考价钱”现在为该证券经除权除息调理的T-1日收盘价。若是深圳 证券来回所参考价钱确定原则发生变化，以深圳证券来回所文告王法的参考价钱为 准。  申购时成立申购现款替代溢价比率的原因是，对于使用现款替代的深市成份证 券，基金箝制东谈主将买入该证券，现实买入价钱加上相关来回用度后与申购时的参考 价钱可能有所各异。为便于操作，基金箝制东谈主在申购赎回清单中预先确定申购现款 替代溢价比率，并据此收取替代金额。若是预先收取的金额高于基金购入该部分证 券的现实成本，则基金箝制东谈主将退还多收取的差额；若是预先收取的金额低于基金 购入该部分证券的现实成本，则基金箝制东谈主将向投资者收取欠缺的差额。  赎回时成立赎回现款替代折价比率的原因是，对于使用现款替代的深市成份证 券，基金箝制东谈主将卖出该证券，现实卖出价钱扣除相关来回用度后与赎回时的参考 价钱可能有所各异。为便于操作，基金箝制东谈主在申购赎回清单中预先确定赎回现款 替代折价比率，并据此支付替代金额。若是预先支付的金额低于基金卖出该部分证 券的现实收入，则基金箝制东谈主将退还少支付的差额；若是预先支付的金额高于基金 卖出该部分证券的现实收入，则基金箝制东谈主将向投资者收取多支付的差额。  基金箝制东谈主不错根据阛阓情况和现实需要确定和调理申购现款替代溢价比率和 赎回现款替代折价比率，具体的申购现款替代溢价比率和赎回现款替代折价比率以 申购赎回清单公告为准。  T日，基金箝制东谈主在申购赎回清单中公布申购现款替代溢价比率和赎回现款替 代折价比率，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。  基金箝制东谈主将自T日起在收到申购来回阐明后按照“时刻优先、实时申报”的       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 原则循序买入申购被替代的部分证券，在收到赎回来回阐明后按照“时刻优先、实 时申报”的原则循序卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的来回，基金箝制东谈主 在T日后被替代的成份证券有往常来回的2个来回日（简称为T+2日）内完成上述交 易。   时刻优先的原则为：申购赎回场合一样的，先阐明成交者优先于后阐明成交 者。先后规章按照上海证券来回所阐明申购赎回的时刻确定。   实时申报的原则为：基金箝制东谈主在深圳证券来回所连气儿竞价期间，根据收到的 上海证券来回所申购赎回阐明记录，在工夫系统允许的情况下实时向深圳证券来回 所申报被替代证券的来回指示。   T日基金箝制东谈主按照“时刻优先”的原则循序与申购投资者确定基金应退还投 资者或投资者应补交的款项，即按照申购阐明时刻规章，以替代金额与被替代证券 的循序现实购入成本（包括买入价钱与来回用度）的差额，确定基金应退还申购投 资者或申购投资者应补交的款项；按照“时刻优先”的原则循序与赎回投资者确定 基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回阐明时刻规章，以替代金额 与被替代证券的循序现实卖出收入（卖出价钱扣除来回用度）的差额，确定基金应 退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于T日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日 后基金箝制东谈主不错陆续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退 还投资者或投资者应补交的款项。   T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的现实 购入成本（包括买入价钱与来回用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购 投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部 分被替代证券现实购入成本（包括买入价钱与来回用度）加上按照T+2日收盘价计 算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资 者应补交的款项。   T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的现实 卖出收入（卖出价钱扣除来回用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投 资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被 替代证券现实卖出收入（卖出价钱扣除来回用度）加上按照T+2日收盘价打算的未         万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补 交的款项。   特例情况：若自T日起，深圳证券来回所往常来回日已达到20日而该证券往常 来回日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券现实购入成本（包括买 入价钱与来回用度）加上按照最近一次收盘价打算的未购入的部分被替代证券价值 的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所 卖出的部分被替代证券现实卖出收入（卖出价钱扣除来回用度）加上按照最近一次 收盘价打算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或 赎回投资者应补交的款项。   若现款替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个来回 日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调理。   T+2日后第1个办事日（若在特例情况下，则为T日起第21个来回日），基金管 理东谈主将应退款和补款的明细及汇总额据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管 东谈主，相关款项的计帐交收将于而后 3 个办事日内完成。   （5）基金箝制东谈主可根据运作情况调理代理申赎投资者买券卖券的相关王法并 按王法公告。   （6）异日上海证券来回所、登记机构相关申购赎回来回结算王法发生改换， 或基金箝制东谈主与基金托管东谈主之间的结算相关安排发生改换等，基金箝制东谈主可对上述 相关现款替代处理王法进行调理，并按王法公告。   预估现款部分是指为便于打算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结 央求申购、赎回的投资者的相应资金，由基金箝制东谈主打算的现款数额。T日申购赎 回清单中公告T日预估现款部分。其打算公式为：   T 日预估现款部分＝T-1日最小申购、赎回单元的基金资产净值－（申购赎回 清单中必须现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现款替代成份证券的数 量与该证券调理后T日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中不错现款替代成份证 券的数目与该证券调理后T日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中进军现款替代 成份证券的数目与该证券调理后 T日开盘参考价相乘之和）   其中，该证券调理后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指         万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 数成份证券的调理后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则打算公 式中的“T-1日最小申购、赎回单元的基金资产净值”需扣减相应的收益分派数 额。若T日为最小申购、赎回单元调理奏效日，则打算公式中的“T-1日最小申购、 赎回单元的基金资产净值”需根据调理前后最小申购、赎回单元按比例打算。预估 现款部分的数值可能为正、为负或为零。   T日现款差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其打算公式为：   T日现款差额＝T日最小申购、赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必 须现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现款替代成份证券的数目与该证 券T日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中不错现款替代成份证券的数目与该证券T日 收盘价相乘之和＋申购赎回清单中进军现款替代成份证券的数目与该证券T日收盘 价相乘之和）   T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现款差额进行资金的 计帐交收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正 数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则投 资者将根据其申购的基金份额取得相应的现款；在基金份额捏有东谈主赎回时，如现款 差额为正数，则基金份额捏有东谈主将根据其赎回的基金份额取得相应的现款，如现款 差额为负数，则基金份额捏有东谈主应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。   基金箝制东谈主有权根据业务需要对申购赎回清单的神色进行修改。   申购赎回清单的神色例如如下：   基本信息 最新公告日历                    X                           万家中证工业有色金属主题来回型灵通 基金称呼                           式指数证券投资基金 基金箝制公司称呼                  万家基金箝制有限公司 基金代码                      560860   T-1日内容信息 现款差额（单元：元）                X        万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 最小申购、赎回单元净值（单元：元） X 基金份额净值（单元：元）             X   T日内容信息 最小申购、赎回单元的预估现款部分                          X （单元：元） 现款替代比例上限                 X% 申购上限                     无 赎回上限                     无 是否需要公布 IOPV              是 最小申购、赎回单元（单元：份）          X份 申购赎回的允许情况                申购和赎回皆允许   成份股信息内容                               替代金额                     申购现款 赎回现款           股票数目 现款替代           （单元： 证券代码 证券简称           替代溢价 替代折价            （股）  记号             东谈主民币                      比率   比率                                 元）   X    X    X    X    X    X     X  以上申购赎回清单仅为示例，具体以现实公布的为准。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金箝制东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求： 对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额捏有东谈主利益的情形。 现漏洞，或开市后发现基金份额参考净值打算漏洞。 记机构等因额外情况无法办理申购，或者指数编制单元、相关证券来回所等因额外 情况使申购赎回清单无法编制或编制不妥。上述额外情况指基金箝制东谈主无法想到并        万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 不可限度的情形，包括但不限于系统故障、汇注故障、通信故障、电力故障、数据 漏洞等。 本基金总界限上限时；或使本基金单日申购份额或净申购比例跳动基金箝制东谈主王法 确当日申购份额上限或净申购比例上限时；或使该投资者累计捏有的份额跳动单个 投资者累计捏有的份额上限时；或使该投资者当日申购份额跳动单个投资者单日申 购份额上限时；或使该投资者单笔申购份额跳动单个投资者单笔申购份额上限时。 且采取估值工夫仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明 后，基金箝制东谈主应当暂停接受基金申购央求。  发生上述第1、2、3、5、6、8、10、11项情形之一且基金箝制东谈主决定暂停接受 投资东谈主申购央求时，基金箝制东谈主应当根据相关王法在王法媒介上进行公告。若是投 资东谈主的申购央求被全部或部分断绝的，被断绝的申购对价将退还给投资东谈主。在暂停 申购的情况摈斥时，基金箝制东谈主应实时收复申购业务的办理。  九、暂停赎回或减慢支付赎回对价的情形  发生下列情形时，基金箝制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减慢支付赎回对 价： 理东谈主可暂停接受基金份额捏有东谈主的赎回央求。 采取估值工夫仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后， 基金箝制东谈主应当减慢支付赎回对价或暂停接受基金赎回央求。 现漏洞，或开市后发现基金份额参考净值打算漏洞。       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个 账户当日累计赎回份额上限。 记机构因额外情况无法办理赎回，或者指数编制单元、相关证券来回所等因额外情 况使申购赎回清单无法编制或编制不妥。上述额外情况指基金箝制东谈主无法想到并不 可限度的情形，包括但不限于系统故障、汇注故障、通信故障、电力故障、数据错 误等。  发生上述第7项除外的情形之一且基金箝制东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回对 价时，基金箝制东谈主应报中国证监会备案，已阐明的赎回央求，基金箝制东谈主应足额支 付。如暂时不可足额支付，未支付部分可缓期支付。在暂停赎回的情况摈斥时，基 金箝制东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。  十、基金的非来回过户  基金的非来回过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制扩充等情形而 产生的非来回过户以及登记机构认同、顺应法律法则的其它非来回过户。不管在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资东谈主。  秉承是指基金份额捏有东谈主物化，其捏有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；捐 赠指基金份额捏有东谈主将其正当捏有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团 体；司法强制扩充是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额捏有东谈主捏有的基金份 额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非来回过户必须提供基金登记机 构要求提供的相关贵府，对于顺应条件的非来回过户央求按基金登记机构的王法办 理，并按基金登记机构王法的圭臬收费。  十一、基金的转托管、质押  基金份额捏有东谈主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照王法的圭臬收取转托管费。  在条件许可的情况下，基金登记机构可依据相关法律法则十分业务王法，办理 基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。  十二、基金份额的冻结息争冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 记机构认同、顺应法律法则的其他情况下的冻结与解冻。  十三、基金份额拆分与合并  基金成立后，在法律法则王法的范围内，在基金箝制东谈主与基金托管东谈主协商一致 的情况下，本基金可实施基金份额拆分或合并。  基金份额拆分或合并是在保捏现有基金份额捏有东谈主资产总值不变的前提下，改 变基金份额净值和捏有基金份额的对应关系，是再行列示基金资产的一种方式。基 金份额拆分或合并对基金份额捏有东谈主的权益无内容性影响。  十四、聚合申购和其他服务 内容不利影响的前提下，基金箝制东谈主有权制定聚合申购业务的相关王法。 影响的前提下，基金箝制东谈主可灵通投资东谈主采取单一证券或多只证券组成最小申购、 赎回单元或其整数倍进行申购。 金箝制东谈主也可采取其他合理的申购赎回方式，并于新的申购赎回方式最先扩充前根 据相关法则王法进行信息透露。 资东谈主以现款方式提议的申购、赎回央求，此事项毋庸召开基金份额捏有东谈主大会审 议，场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将根据相关法则王法进行信息披 露。 影响的前提下，调理基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并根据相关法则王法 进行信息透露。 金特殊申购本基金基金份额，申购价钱为申购日本基金基金份额净值，不收取申购 用度。 不利影响的情况下，限制不错参与本基金申购、赎回的投资东谈主类型，并提前公告。        万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 方需签订书面寄托代理公约。  十五、基金份额转让  在顺应法律法则王法且条件允许的情况下，基金箝制东谈主不错根据相关业务王法 受理基金份额捏有东谈主通过中国证监会认同的来回场地或者来回方式进行份额转让的 央求。具体由基金箝制东谈主提前发布公告。  十六、若上海证券来回所和中国证券登记结算有限职责公司针对来回型灵通式 指数证券投资基金调理或新增计帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本 基金箝制东谈主有权调理本基金的计帐交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基 金的计帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，无需召开基金份额捏有东谈主大 会审议。  十七、基金箝制东谈主可在法律法则允许的范围内，在对基金份额捏有东谈主无内容性 不利影响的前提下，根据阛阓情况对上述申购与赎回的安排进行补充和调理并根据 相关法则王法进行信息透露。       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)               第十一部分         基金的投资   一、投资主见   精致追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹的最小化。   二、投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地已毕投资主见，本 基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板十分他经中国证监会允许 上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司 债、公开刊行的次级债、地方政府债券、政府支捏机构债券、中期单子、可移动债 券（含分离来回可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回 购、资产支捏证券、同行存单、银行进款、货币阛阓器具、股指期货、股票期权、 国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须顺应中国 证监会相关王法）。   本基金可参与融资和转融通证券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金箝制东谈主在履行妥当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比 例不低于非现款基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法则的王法而 受限制的情形除外。   三、投资策略   本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股十分权重构建基金股票投 资组合，并根据标的指数成份股十分权重的变动而进行相应的调理。但在因特殊情 形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金箝制东谈主可采取包括成份股替代 策略在内的其他指数投资工夫妥当调理基金投资组合，以达到精致追踪标的指数的 目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法则的限制；（2）标的指数成份股流动 性严重不及；（3）标的指数的成份股票恒久停牌；（4）标的指数成份股进行配       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 股、增发或被接纳合并；（5）标的指数成份股派发现款股息；（6）指数成份股定 期或临时调理；（7）标的指数编制方法发生变化；（8）其他基金箝制东谈主认定不适 合投资的股票或可能严重限制本基金追踪标的指数的合理原因等。   在往常阛阓情况下，本基金的风险限度主见是追求日均追踪偏离度的实足值不 跳动0.2%，年追踪舛讹不跳动2%。如因标的指数编制王法调理或其他因素导致追踪 偏离度和追踪舛讹跳动上述范围，基金箝制东谈主应采取合理顺次幸免追踪偏离度、跟 踪舛讹进一步扩大。   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生赫然负面事件靠近退市风险，且指 数编制机构暂未作出调理的，基金箝制东谈主应当按照捏有东谈主利益优先的原则，履行内 部决策规范后实时对相关成份股进行调理。   本基金将根据投资主见，基于对基础证券投资价值的长远磋商判断，进行存托 凭证的投资。   本基金将以裁减追踪舛讹和流动性箝制为目的，详细商量流动性和收益性，适 当参与债券投资。   本基金投资资产支捏证券将采取从上至下和从下到上相勾通的投资策略。自上 而下投资策略指基金箝制东谈主在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用 数目化或定性分析方法对资产支捏证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢 价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势十分收益和风险进行判断。从下到上 投资策略指基金箝制东谈主运用数目化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度 量，采纳风险与收益相匹配的更优品种进行配置。   可移动债券（含可分离来回可转债）与可交换债券兼具权益类证券与固定收益 类证券的性情，具有抵挡下行风险、共享股票价钱飞腾收益的特色。本基金在对可 移动债券与可交换债券条目和刊行债券公司基本面进行长远分析磋商的基础上，对 可移动债券与可交换债券的价值进行评估，投资具有较高安全角落和细腻流动性的 可移动公司债券与可交换债券，以期获取稳健的投资答复。       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   本基金参与股指期货来回以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股票 资产的系统性风险。基金司理根据阛阓的变化、现货阛阓与期货阛阓的相关性等因 素，打算需要用到的期货合约数目，对这个数目进行动态追踪与测算，并进行应时 生动调理。同期，详细商量各个月份期货合约之间的订价关系、套利契机、流动性 以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置。   本基金可基于严慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组 合进行箝制，提高投资效率。本基金主要采取流动性好、来回活跃的国债期货合 约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。   本基金将按照风险箝制的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权来回。本 基金将勾通投资主见、比例限制、风险收益特征以及法律法则的相关限制和要求， 确定参与股票期权来回的投资时机和投资比例。   本基金在参与融资与转融通证券出借业务时，将通过对阛阓环境、利率水平、 基金界限以及基金申购赎回情况等因素的磋商和判断，决定融资界限与转融通证券 出借业务的界限。本基金箝制东谈主将充分商量融资与转融通证券出借业务的收益性、 流动性及风险性特征，严慎进行投资，以期提高基金的投资收益。   异日，跟着阛阓的发展和基金箝制运作的需要，基金箝制东谈主不错在不改换投资 主见的前提下，苦守法律法则的王法，在履行妥当规范后相应调理或更新投资策 略。   四、投资限制   基金的投资组合应苦守以下限制：   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现款基 金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法则的王法而受限制的情形除 外；       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   （2）本基金投资于湮灭原始权益东谈主的种种资产支捏证券的比例，不得跳动基 金资产净值的10%；   （3）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得跳动基金资产净值的20%；   （4）本基金捏有的湮灭（指湮灭信用级别）资产支捏证券的比例，不得跳动 该资产支捏证券界限的10%；   （5）本基金箝制东谈主箝制的全部基金投资于湮灭原始权益东谈主的种种资产支捏证 券，不得跳动其种种资产支捏证券算计界限的10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支捏证券。基 金捏有资产支捏证券期间，若是其信用等级下降、不再顺应投资圭臬，应在评级报 密告布之日起3个月内给予全部卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购时，本基金所申报的金额不跳动本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金参加天下银行间同行阛阓进行债券正回购资金余额或逆回购资金 余额不得跳动其上一日基金资产净值的40%；本基金参加天下银行间同行阛阓进行 债券回购的最恒久限为1年，债券回购到期后不得延期；   （9）本基金参与股指期货、国债期货来回，需苦守下述投资比例限制：   本基金在职何来回日日终，捏有的买入股指期货合约价值不得跳动基金资产净 值的10%；本基金在职何来回日日终，捏有的买入股指期货及国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得跳动基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支捏证券、买入返售金融资产（不含 质押式回购）等；本基金在职何来回日终，捏有的卖出股指期货合约价值不得跳动 基金捏有的股票总市值的20%；本基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的股指 期货合约的成交金额不得跳动上一来回日基金资产净值的20%；本基金所捏有的股 票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计（轧差打算）占基金资产的比例应当 顺应《基金合同》对于股票投资比例的相关王法；每个来回日日终在扣除股指期货 和国债期货合约需缴纳的来回保证金后，应当保捏不低于来回保证金一倍的现款；   本基金在职何来回日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得跳动基金资产 净值的15%；本基金在职何来回日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得跳动基 金捏有的债券总市值的30%；本基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的国债期       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 货合约的成交金额不得跳动上一来回日基金资产净值的30%；本基金所捏有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，算计 （轧差打算）应当顺应基金合同对于债券投资比例的相关约定；   （10）本基金参与股票期权来回，应当顺应下列要求：基金因未平仓的期权合 约支付和收取的权利金总额不得跳动基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的， 应捏有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应捏有合约行权所需的全额现款或交 易所王法认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得跳动 基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数打算；   （11）本基金参与融资的，每个来回日日终，本基金捏有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和，不得跳动基金资产净值的95%；   （12）本基金参与转融通证券出借业务的，驯顺以下投资限制：   最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；参与转融通证券出借业务的资 产，不得跳动基金资产净值的30%，其中，出借期限在10个来回日以上的出借证 券，纳入《流动性风险箝制王法》所述流动性受限证券的范围；参与转融通证券出 借业务的单只证券不得跳动本基金捏有该证券总量的30%；证券出借的平均剩余期 限不得跳动30天，平均剩余期限按照市值加权平均打算；因证券阛阓波动、上市公 司合并、基金界限变动等基金箝制东谈主之外的因素致使基金投资不顺应上述比例限制 的，基金箝制东谈主不得新增出借业务；   （13）本基金基金资产总值不跳动基金资产净值的140%；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得跳动该基金资产净值 的15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金箝制东谈主之外的 因素致使基金不顺应该比例限制的，基金箝制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投 资；   （15）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来回敌手 开展逆回购来回的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保捏 一致；   （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票扩充，与境内 上市来回的股票合并打算；   （17）法律法则及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他投资限制。        万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   除上述（6）、（12）、（14）、（15）情形外，因证券/期货阛阓波动、证券 刊行东谈主合并、基金界限变动、标的指数成份股调理、标的指数成份股流动性限制等 基金箝制东谈主之外的因素致使基金投资比例不顺应上述王法投资比例的，基金箝制东谈主 应当在10个来回日内进行调理，但中国证监会王法的特殊情形及法律法则另有王法 的除外。   基金箝制东谈主应当自基金合同奏效之日起6个月内使基金的投资组合比例顺应基 金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起最先。   为吝啬基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背王法向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）向其基金箝制东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕来回、主管证券来回价钱十分他不刚直的证券来回行动；   （6）法律、行政法则和中国证监会王法进军的其他行动。 际限度东谈主或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联来回的，应当顺应基金的投资主见和投资策略，苦守基金份额 捏有东谈主利益优先原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市 场公谈合理价钱扩充。相关来回必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则予 以透露。紧要关联来回应提交基金箝制东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的零丁 董事通过。基金箝制东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。 箝制东谈主在履行妥当规范后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的王法为准。   五、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为标的指数收益率，即中证工业有色金属主题指数收益 率。   本基金以“精致追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹的最小化”行为投       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 资主见，在投资中将不低于基金资产净值90%的资产投资于标的指数成份股及备选 成份股，因此及第中证工业有色金属主题指数收益率行为功绩相比基准，或者相比 委果、客不雅地反应本基金的风险收益特征。   异日若出现标的指数不顺应法律法则及监管要求（因成份股价钱波动等指数编 制方法变动之外的因素致使标的指数不顺应要求的情形除外）、指数编制机构退出 等情形，基金箝制东谈主应当自该情形发生之日起十个办事日向中国证监会陈述并提议 惩办决议，如更换基金标的指数、移动运作方式、与其他基金合并、或者拆开基金 合同等，并在6个月内召集基金份额捏有东谈主大会进行表决，基金份额捏有东谈主大会未 凯旋召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拆开。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至惩办决议确依期间，基金箝制东谈主 应按照指数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息苦守基金份额捏有东谈主利益优 先原则撑捏基金投资运作。   若基金标的指数发生变更，基金功绩相比基准随之变更，基金箝制东谈主可依据维 护基金份额捏有东谈主正当权益的原则，根据投资情况和阛阓惯例调理基金功绩相比基 准，无需召开基金份额捏有东谈主大会。   法律法则或监管机构另有王法的，从其王法。   六、风险收益特征   本基金为股票型基金，其恒久平均风险和预期收益率表面上高于混杂型基金、 债券型基金和货币阛阓基金。   本基金为指数型基金，主要采取完全复制法追踪中证工业有色金属主题指数， 其风险收益特征与标的指数所表征的阛阓组合的风险收益特征相似。   七、基金箝制东谈主代表基金垄断鞭策或债权东谈主权利的处理原则及方法 基金份额捏有东谈主的利益； 牟取任何不妥利益。   八、投资组合陈述          万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)  基金箝制东谈主的董事会及董事保证本陈述所载贵府不存在演叨纪录、误导性陈述 或紧要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完好性承担个别及连带职责。  基金托管东谈主中国确立银行股份有限公司根据基金合同王法，于2023年7月19日 复核了本陈述中的财务方针、净值阐明和投资组合陈述等内容，保证复核内容不存 在演叨纪录、误导性陈述或者紧要遗漏。  本投资组合陈述所载数据狂妄2023年06月30日，本陈述中所列财务数据未经审 计。                                                 占基金总资产的比  序号              技俩               金额（元）                                                   例（%）          其中：股票                   304,389,431.59       97.14          其中：债券                                 -           -          资产支捏证券                                -           -          其中：买断式回购的买入返                                                -           -          售金融资产  注：上述股票投资包括可退替代款估值升值，而5.2的算计项中不含可退替代 款估值升值。                                                占基金资产净值比例  代码         行业类别         公允价值（元）                                                    (%)      A   农、林、牧、渔业                          -               -      B   采矿业                   44,081,709.38          14.10      C   制造业               256,045,980.97             81.91      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)      电力、热力、燃气 D                                     -               -      及水坐蓐和供应业 E    建筑业                              -               - F    批发和零卖业                           -               -      交通运输、仓储和 G                                     -               -      邮政业 H    住宿和餐饮业                           -               -      信息传输、软件和 I                                     -               -      信息工夫服务业 J    金融业                              -               - K    房地产业                             -               - L    租出和商务服务业                         -               -      科学磋商和工夫服 M                                     -               -      务业      水利、环境和寰球 N                                     -               -      设施箝制业      住户服务、修理和 O                                     -               -      其他服务业 P    造就                               -               - Q    卫生和社会办事                          -               -      文化、体育和文娱 R                                     -               -      业 S    详细                    4,254,621.00           1.36       算计          304,382,311.35                 97.37                                           占基金资产净值比例 代码      行业类别         公允价值（元）                                               (%) A    农、林、牧、渔业                         -               - B    采矿业                              -               - C    制造业                              -               -      电力、热力、燃气 D                                     -               -      及水坐蓐和供应业 E    建筑业                              -               - F    批发和零卖业                           -               -      交通运输、仓储和 G                                     -               -      邮政业 H    住宿和餐饮业                           -               -        万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)        信息传输、软件和   I                            7,045.84            0.00        信息工夫服务业   J    金融业                             -              -   K    房地产业                            -              -   L    租出和商务服务业                        -              -        科学磋商和工夫服   M                                    -              -        务业        水利、环境和寰球   N                                    -              -        设施箝制业        住户服务、修理和   O                                    -              -        其他服务业   P    造就                              -              -   Q    卫生和社会办事                         -              -        文化、体育和文娱   R                                    -              -        业   S    详细                              -              -        算计             7,045.84                     0.00  本基金本陈述期末未捏有港股通投资股票投资组合。 投资明细                                                占基金资产净  序号    股票代码     股票称呼 数目（股） 公允价值（元）                                                值比例（%）          万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 投资明细                           公允价值 占基金资产净值比     序号   股票代码    股票称呼 数目（股）                            （元）      例（%）     本基金本陈述期末未捏有债券。     本基金本陈述期末未捏有债券。 投资明细     本基金本陈述期末未捏有资产支捏证券。 细     本基金本陈述期末未捏有贵金属。     本基金本陈述期末未捏有权证。     本基金本陈述期末未捏有股指期货。     本基金参与股指期货来回以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股票 资产的系统性风险。基金司理根据阛阓的变化、现货阛阓与期货阛阓的相关性等因 素，打算需要用到的期货合约数目，对这个数目进行动态追踪与测算，并进行应时 生动调理。同期，详细商量各个月份期货合约之间的订价关系、套利契机、流动性 以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置。     本基金可基于严慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组 合进行箝制，提高投资效率。本基金主要采取流动性好、来回活跃的国债期货合        万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。  本基金本陈述期末未捏有国债期货。  本基金本陈述期内未投资国债期货。  本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案看望，或在 陈述编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形  本陈述期内，本基金投资的前十名证券的刊行主体不存在被监管部门立案看望 的，在陈述编制日前一年内也不存在受到公开驳诘、处罚的情况。  本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同王法备选股票库之外 的股票。  序号         称呼                  金额（元）  本基金本陈述期末未捏有处于转股期的可移动债券。  陈述期末指数投资前十名股票中存在运动受限情况的说明  本基金本陈述期末指数投资前十名股票中不存在运动受限情况。  陈述期末积极投资前五名股票中存在运动受限情况的说明      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)                     运动受限部分 占基金资产                                         运动受限情况 序号     股票代码 股票称呼     的公允价值      净值比例                                           说明                       （元）        （%） 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与算计项之间可能存在尾差。           万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)                    第十二部分 基金的功绩    基金功绩截止日为2023年06月30日。    基金箝制东谈主依照恪尽责守、老师信用、严慎奋发的原则箝制和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其异日表 现。投资有风险,投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    （一）基金份额净值增长率十分与同期功绩相比基准收益率的相比                           功绩相比         净值增长率 净值增长率 功绩相比基 基准收益  阶段                                          ①－③    ②－④           ①    圭臬差② 准收益率③ 率圭臬差                             ④ 自基金合 同奏效起 至 2023 -12.25%   1.32%    -18.52%   1.41%   6.27%   -0.09% 年6月    （二）自基金合同奏效以来基金累计净值增长率变动十分与同期功绩相比基准 收益率变动的相比         万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 注：1、本基金合同奏效日历为 2023 年 2 月 22 日，基金合同奏效未满一年。 建仓期。陈述期末各项资产配置比例顺应法律法则和基金合同要求。      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)              第十三部分         基金的财产  一、基金资产总值  基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、银行进款本息、基金应收款项及 其他资产的价值总和。  二、基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  三、基金财产的账户  基金托管东谈主根据相关法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金箝制东谈主、基金托管东谈主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以十分他基金财产账户相零丁。  四、基金财产的防守和责罚  本基金财产零丁于基金箝制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东谈主防守。基金箝制东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产垄断请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律法则和《基金合同》的王法责罚外，基金财产不得被责罚。  基金箝制东谈主、基金托管东谈主因照章驱散、被照章取销或者被照章宣告停业等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金箝制东谈主箝制运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金箝制东谈主箝制运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基 金财产强制扩充。       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)             第十四部分      基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券来回场地的来回日以及国度法律法则王法 需要对外透露基金净值的非来回日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、资产支捏证券、滋生器具和银行进款本息、应收款 项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金箝制东谈主在确定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应顺应《企业管帐 准则》、监管部门相关王法。   （一）对存在活跃阛阓且或者获取一样资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除管帐准则王法的例外情况外，应将该报价不加调理地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应采取最近来回日的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近 来回日的报价不可委果反应公允价值的，支吾报价进行调理，确定公允价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值工夫中商量不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，若是该限制是针对资产捏有者的，那么在估值工夫中不应将该限制行为特征 商量。此外，基金箝制东谈主不应试虑因其无数捏有相关资产或欠债所产生的溢价或折 价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应采取在当前情况下适用况兼有有余可 利用数据和其他信息支捏的估值工夫确定公允价值。采取估值工夫确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取 得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值调理对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，支吾估值进      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 行调理并确定公允价值。  四、估值方法  （1）来回所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来回所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生紧要变 化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来回日的市价（收盘 价）估值；如最近来回日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券 价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因素，调理最近交 易市价，确定公允价钱；  （2）来回所上市来回或挂牌转让的不含权固定收益品种，及第估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；  （3）来回所上市来回或挂牌转让的含权固定收益品种，及第估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估值；  （4）来回所上市来回的可移动债券以逐日收盘价行为估值全价；  （5）来回所上市不存在活跃阛阓的有价证券，采取估值工夫确定公允价值。 来回所阛阓挂牌转让的资产支捏证券，采取估值工夫确定公允价值，在估值工夫难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；  （6）对在来回所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情 况下，应以活跃阛阓上未经调理的报价行为估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价 未能代表估值日公允价值的情况下，支吾阛阓报价进行调理以阐明估值日的公允价 值；对于不存在阛阓行动或阛阓行动很少的情况下，应采取估值工夫确定其公允价 值。  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌的 湮灭股票的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值；  （2）初度公开刊行未上市的股票和债券，采取估值工夫确定公允价值，在估 值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；  （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初度公开刊行股票时公司鞭策公开发售股份、通过巨额来回取得的带限售期的股票      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来回中的质押券等运动受限股票，按监管机 构或行业协会相关王法确定公允价值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主 回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未垄断回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在赫然各异，未上市期间阛阓利率没 有发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 日后经济环境未发生紧要变化的，采取最近来回日结算价估值。 定的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 和行业协会的相关王法进行估值。 箝制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 法律法则以及监管部门最新王法估值。  如基金箝制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、规范 及相关法律法则的王法或者未能充分吝啬基金份额捏有东谈主利益时，应立即文告对 方，共同查明原因，两边协商惩办。  根据相关法律法则，基金资产净值打算和基金管帐核算的义务由基金箝制东谈主承 担。本基金的基金管帐职责方由基金箝制东谈主担任，因此，就与本基金相关的管帐问 题，如经相关各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的主张，基金箝制东谈主         万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 向基金托管东谈主出具加盖业务专用章的书面说色泽，按照基金箝制东谈主对基金净值的计 算结果对外给予公布。   五、估值规范 的余额数目打算，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五入。基金箝制东谈主不错设 立大额赎回情形下的净值精度救急调理机制。国度另有王法的，从其王法。   基金箝制东谈主应每个办事日打算基金资产净值及基金份额净值，并按王法公告。 基金合同的王法暂停估值时除外。基金箝制东谈主每个办事日对基金资产估值后，将基 金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金箝制东谈主对外公 布。   六、估值漏洞的处理   基金箝制东谈主和基金托管东谈主将采取必要、妥当、合理的顺次确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值少许点后4位以内（含第4位）发生漏洞时，视为 估值漏洞。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金箝制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的罪戾酿成估值漏洞，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪戾的责 任东谈主应当对由于该估值漏洞遭受损欠妥事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述“估 值漏洞处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值漏洞的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据 打算差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值漏洞已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值漏洞职责方应实时 合营各方，实时进行更正，因更正估值漏洞发生的用度由估值漏洞职责方承担；由 于估值漏洞职责方未实时更正已产生的估值漏洞，给当事东谈主酿成损失的，由估值错 误职责方对径直损失承担补偿职责；若估值漏洞职责方仍是积极合营，况兼有协助 义务确当事东谈主有有余的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿职责。估值        万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 漏洞职责方支吾更正的情况向相关当事东谈主进行阐明，确保估值漏洞已得到更正。   （2）估值漏洞的职责方对相关当事东谈主的径直损失负责，不对障碍损失负责， 况兼仅对估值漏洞的相关径直当事东谈主负责，不对第三方负责。   （3）因估值漏洞而取得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但 估值漏洞职责方仍支吾估值漏洞负责。若是由于取得不妥得利确当事东谈主不返还或不 全部返还不妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值漏洞职责方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得不妥得利确当事东谈主享 有要求托福不妥得利的权利；若是取得不妥得利确当事东谈主仍是将此部分不妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的补偿额加上仍是取得的不妥得利返还的 总和跳动其现实损失的差额部分支付给估值漏洞职责方。   （4）估值漏洞调理采取尽量收复至假定未发生估值漏洞的正确情形的方式。   估值漏洞被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的规范如下：   （1）查明估值漏洞发生的原因，列明所有确当事东谈主，并根据估值漏洞发生的 原因确定估值漏洞的职责方；   （2）根据估值漏洞处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值漏洞酿成的损失进 行评估；   （3）根据估值漏洞处理原则或当事东谈主协商的方法由估值漏洞的职责方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值漏洞处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值漏洞的更正向相关当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值打算出现漏洞时，基金箝制东谈主应当立即给予纠正，通报基 金托管东谈主，并采取合理的顺次防护损失进一步扩大。   （2）漏洞偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金箝制东谈主应当通报基金托管东谈主 并报中国证监会备案；漏洞偏差达到基金份额净值的0.50%时，基金箝制东谈主应当公 告，通报基金托管东谈主并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机构另有王法的，从其王法处理。   七、暂停估值的情形      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 时； 采取估值工夫仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后， 基金箝制东谈主应当暂停估值；  八、基金净值的阐明  基金资产净值和基金份额净值由基金箝制东谈主负责打算，基金托管东谈主负责进行复 核。基金箝制东谈主应于每个办事日来回收尾后打算当日的基金资产净值和基金份额净 值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值打算结果复核阐明后发送给基金箝制 东谈主，由基金箝制东谈主根据《信息透露办法》等相关王法给予公布。  九、特殊情况的处理 不行为基金资产估值漏洞处理。 行品级三方机构发送的数据漏洞，或国度管帐策略变更、阛阓王法变更等非基金管 理东谈主与基金托管东谈主原因，基金箝制东谈主和基金托管东谈主天然仍是采取必要、妥当、合理 的顺次进行查验，但未能发现漏洞的，由此酿成的基金资产估值漏洞，基金箝制东谈主 和基金托管东谈主罢职补偿职责。但基金箝制东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的顺次 摈斥或削弱由此酿成的影响。       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)            第十五部分      基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关 用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指狂妄收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 的指数同期增长率进行打算，打算方法详见《招募说明书》； 率尽可能迫临标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特色，本基金收益分派无 需以弥补蚀本为前提，收益分派后基金份额净值有可能低于面值； 对收益分派另有王法的，从其王法。   在不违背法律法则、基金合同的约定以及对基金份额捏有东谈主利益无内容性不利 影响的情况下，基金箝制东谈主可调理基金收益的分派原则和支付方式，不需召开基金 份额捏有东谈主大会审议。   四、收益分派决议   基金收益分派决议中应载明基金收益分派对象、分派时刻、分派数额及比例、 分派方式等内容。   五、收益分派决议真是定、公告与实施      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)  本基金收益分派决议由基金箝制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依据相关王法 在王法媒介公告。  六、基金收益分派中发生的用度  基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。        万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)              第十六部分      基金用度与税收   一、基金用度的种类 信息透露用度； 用。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的箝制费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。箝制费的打算方 法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H为逐日应计提的基金箝制费   E为前一日的基金资产净值   基金箝制费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金箝制东谈主查对一致的 财务数据，自动在月初5个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管 理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度 自动扣划后，基金箝制东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽基金托管东谈主协商         万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 惩办。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的打算 方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金箝制东谈主查对一致的 财务数据，自动在月初5个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管 理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度 自动扣划后，基金箝制东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽基金托管东谈主协商 惩办。   上述“一、基金用度的种类”中第3－11项用度，根据相关法则及相应公约规 定，按用度现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按届时国度税收法律、法则 扩充。基金财产投资的相关税收，由基金份额捏有东谈主承担，基金箝制东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度相关税收征收的王法代扣代缴。       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)            第十七部分      基金的管帐与审计   一、基金管帐策略 度按如下原则：若是《基金合同》奏效少于2个月，不错并入下一个管帐年度披 露； 计核算，按影相关王法编制基金管帐报表； 认。   二、基金的年度审计 和国证券法》王法的管帐师事务所十分注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 管帐师事务所需在2日内在王法媒介公告。       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)             第十八部分      基金的信息透露  一、本基金的信息透露应顺应《基金法》、《运作办法》、《信息透露办 法》、《流动性风险箝制王法》、《基金合同》十分他相关王法。相关法律法则关 于信息透露的透露方式、登载媒介、报备方式等王法发生变化时，本基金从其最新 王法。  二、信息透露义务东谈主  本基金信息透露义务东谈主包括基金箝制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额捏有东谈主大 会的基金份额捏有东谈主等法律法则和中国证监会王法的天然东谈主、法东谈主和积恶东谈主组织。  本基金信息透露义务东谈主应当以保护基金份额捏有东谈主利益为根底起点，按照法 律法则和中国证监会的王法透露基金信息，并保证所透露信息的委果性、准确性、 完好性、实时性、简明性和易得性。  本基金信息透露义务东谈主应当在中国证监会王法时刻内，将应予透露的基金信息 通过顺应中国证监会王法条件的用以进行信息透露的天下性报刊（以下简称“王法 报刊”）及《信息透露办法》王法的互联网网站（以下简称“王法网站”）等媒介 透露，并保证基金投资者或者按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复制公 开透露的信息贵府。  三、本基金信息透露义务东谈主承诺公开透露的基金信息，不得有下列行径：  四、本基金公开透露的信息应采取汉文文本。如同期采取外文文本的，基金信 息透露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本 为准。      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)  本基金公开透露的信息采取阿拉伯数字；除独特说明外，货币单元为东谈主民币 元。  五、公开透露的基金信息  公开透露的基金信息包括：  （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金产物贵府概要、 基金份额发售公告 金份额捏有东谈主大会召开的王法及具体规范，说明基金产物的性情等波及基金投资者 紧要利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物性情、风险揭示、信息透露及 基金份额捏有东谈主服务等内容。  《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金箝制东谈主应 当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在王法网站上；基金招募说明书其 他信息发生变更的，基金箝制东谈主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金箝制东谈主 不再更新基金招募说明书。 监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 的基金概要信息。《基金合同》奏效后，基金产物贵府概要的信息发生紧要变更 的，基金箝制东谈主应当在三个办事日内，更新基金产物贵府概要，并登载在王法网站 及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵府概要其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金箝制东谈主不再更新基金产物贵府概 要。  基金召募央求经中国证监会注册后，基金箝制东谈主应当在基金份额发售的3日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告和基金合同指示性公告登载 在王法报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵府概要、《基 金合同》和基金托管公约登载在王法网站上，其中基金产物贵府概要还应当登载在      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管协 议登载在王法网站上。  （二）《基金合同》奏效公告  基金箝制东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在王法媒介上登载《基金合 同》奏效公告。  （三）基金净值信息  《基金合同》奏效后，在最先办理基金份额申购或者赎回前，基金箝制东谈主应当 至少每周在王法网站透露一次基金份额净值和基金份额累计净值。  在最先办理基金份额申购或者赎回后，基金箝制东谈主应当在不晚于每个灵通日的 次日，通过王法网站、基金销售机构网站或者营业网点透露灵通日的基金份额净值 和基金份额累计净值。  基金箝制东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在王法网站透露半年 度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。  （四）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告  基金箝制东谈主确定基金份额折算日，并提前将公告登载于王法媒介上。  基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金箝制东谈主将基 金份额折算结果公告登载于王法媒介上。  （五）基金份额上市来回公告书  基金份额获准在证券来回所上市来回的，基金箝制东谈主应当在基金份额上市来回 三个办事日前，将基金份额上市来回公告书登载在王法网站上，并将上市来回公告 书指示性公告登载在王法报刊上。  （六）申购赎回清单  在最先办理基金份额申购或者赎回之后，基金箝制东谈主应当在每个灵通日，通过 王法网站、申购赎回代理券商网站或者营业网点公告当日的申购赎回清单。  （七）基金份额申购、赎回对价  基金箝制东谈主应当在本基金的《基金合同》、招募说明书等信息透露文献上载明 基金份额申购、赎回对价的打算方式及相关申购、赎回费率，并保证投资东谈主或者在 申购赎回代理券商网站或者营业网点查阅或者复制前述信息贵府。  （八）基金依期陈述，包括基金年度陈述、基金中期陈述和基金季度陈述       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)  基金箝制东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度陈述，将年度 陈述登载于王法网站上，并将年度陈述指示性公告登载在王法报刊上。基金年度报 告中的财务管帐陈述应当经过顺应《中华东谈主民共和国证券法》王法的管帐师事务所 审计。  基金箝制东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期陈述，将中 期陈述登载在王法网站上，并将中期陈述指示性公告登载在王法报刊上。  基金箝制东谈主应当在季度收尾之日起15个办事日内，编制完成基金季度陈述，将 季度陈述登载在王法网站上，并将季度陈述指示性公告登载在王法报刊上。  《基金合同》奏效不及2个月的，基金箝制东谈主不错不编制当期季度陈述、中期 陈述或者年度陈述。  如陈述期内出现单一投资者捏有基金份额达到或跳动基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金箝制东谈主至少应当在依期陈述“影响投资者决策的其 他弥留信息”项下透露该投资者的类别、陈述期末捏有份额及占比、陈述期内捏有 份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金箝制东谈主应当在基金年度陈述和中期陈述中透露基金组结伴产情况十分流动 性风险分析等。  （九）临时陈述  本基金发生紧要事件，相关信息透露义务东谈主应当在2日内编制临时陈述书，并 登载在王法报刊和王法网站上。  前款所称紧要事件，是指可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产生 紧要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 制东谈主； 责东谈主发生变动； 金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近12个月内变动跳动百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务 相关行径受到紧要行政处罚、刑事处罚； 际限度东谈主或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联来回事项，中国证监会另有王法的情形除外； 变更； 时； 产生紧要影响的其他事项或中国证监会王法的其他事项。      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)  （十）走漏公告  在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在阛阓高尚传的音讯 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额捏 有东谈主权益的，相关信息透露义务东谈主细察后应当立即对该音讯进行公开走漏，并将有 关情况立即陈述基金上市来回的证券来回所。  （十一）基金份额捏有东谈主大会决议  基金份额捏有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。  （十二）计帐陈述  《基金合同》拆开的，基金箝制东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产 进行计帐并作出计帐陈述。基金财产计帐小组应当将计帐陈述登载在王法网站上， 并将计帐陈述指示性公告登载在王法报刊上。  （十三）股指期货投资情况公告  若本基金投资股指期货，基金箝制东谈主应当在季度陈述、中期陈述、年度陈述等 依期陈述及招募说明书（更新）等文献中透露股指期货来回情况，包括投资策略、 捏仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示投资该品种对基金总体风险的影响 以及是否顺应既定的投资策略和投资主见。  （十四）国债期货投资情况公告  若本基金投资国债期货，基金箝制东谈主应当在季度陈述、中期陈述、年度陈述等 依期陈述及招募说明书（更新）等文献中透露国债期货来回情况，包括投资策略、 捏仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示国债期货来回对基金总体风险的影 响以及是否顺应既定的投资策略和投资主见。  （十五）股票期权投资情况公告  若本基金投资股票期权，基金箝制东谈主应当在季度陈述、中期陈述、年度陈述等 依期陈述及招募说明书（更新）等文献中透露参与股票期权来回的相关情况，包括 投资策略、捏仓情况、损益情况、风险方针、估值方法等，并充分揭示股票期权交 易对基金总体风险的影响以及是否顺应既定的投资策略和投资主见。  （十六）资产支捏证券投资情况公告  若本基金投资资产支捏证券，基金箝制东谈主应当在基金年度陈述及中期陈述中披 露其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值占基金净资产的比例和陈述期内       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 所有的资产支捏证券明细；应在基金季度陈述中透露其捏有的资产支捏证券总额、 资产支捏证券市值占基金净资产的比例和陈述期末按市值占基金净资产比例大小排 序的前10名资产支捏证券明细。   （十七）融资和转融通证券出借业务参与情况公告   若本基金参与融资和转融通证券出借业务，基金箝制东谈主应当在季度陈述、中期 陈述、年度陈述等依期陈述和招募说明书（更新）等文献中透露参与融资和转融通 证券出借来回情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险十分箝制情况 等。   （十八）本基金投资存托凭证的信息透露依照境内上市来回的股票扩充。   （十九）投资运动受限证券信息透露   基金箝制公司应在基金投资非公开刊行股票后两个来回日内，在中国证监会规 定媒介透露所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本 和账面价值占基金资产净值的比例、锁依期等信息。   （二十）中国证监会王法的其他信息。   六、信息透露事务箝制   基金箝制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息透露箝制轨制，指定专门部门及高 级箝制东谈主员负责箝制信息透露事务。   基金信息透露义务东谈主公开透露基金信息，应当顺应中国证监会相关基金信息披 露内容与神色准则等法则的王法。   基金托管东谈主应当按影相关法律法则、中国证监会的王法和《基金合同》的约 定，对基金箝制东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金依期陈述、更新的招 募说明书、基金产物贵府概要、基金计帐陈述等公开透露的相关基金信息进行复 核、审查，并向基金箝制东谈主进行书面或电子阐明。   基金箝制东谈主、基金托管东谈主应当在王法报刊中采纳一家报刊透露本基金的信息。 基金箝制东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金信 息，并保证相关报送信息的委果、准确、完好、实时。   基金箝制东谈主、基金托管东谈主除照章在王法媒介上透露信息外，还不错根据需要在 其他寰球媒介透露信息，然则其他寰球媒介不得早于王法媒介和基金上市来回的证 券来回所网站透露信息，况兼在不同媒介上透露湮灭信息的内容应当一致。        万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   基金箝制东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求透露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主造就信息透露服务的质料。具体要求应当顺应中国证监 会及自律王法的相关王法。前述自主透露如产生信息透露用度，该用度不得从基金 财产中列支。为基金信息透露义务东谈主公开透露的基金信息出具审计陈述、法律主张 书的专科机构，应当制作办事底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》拆开后   七、信息透露文献的存放与查阅   照章必须透露的信息发布后，基金箝制东谈主、基金托管东谈主应当按影相关法律法则 王法将信息置备于公司住所、基金上市来回的证券来回所，供社会公众查阅、复 制。   八、当出现下述情况时，基金箝制东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延透露基金相关 信息：   （1）不可抗力；   （2）发生暂停估值的情形；   （3）法律法则、基金合同或中国证监会王法的情况。      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)              第十九部分         风险揭示  一、投资于本基金的主要风险  本基金投资于证券阛阓，而证券阛阓价钱因受到经济因素、政事因素、投资者 形状和来回轨制等各式因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化， 产生风险。主要的风险因素包括：  （1）经济周期风险  跟着经济运行的周期性变化，国度宏不雅经济、微不雅经济、行业及上市公司的盈 利水平也可能呈周期性变化，从而影响证券阛阓及行业的走势。  （2）策略风险  因国度宏不雅策略（如货币策略、财政策略、行业策略、地区发展策略等）和证 券阛阓监管策略的变化，导致证券阛阓价钱波动而产生的风险。  （3）利率风险  由于金融阛阓利率发生变化和波动而使得证券价钱和证券利息发生波动，从而 影响到基金的功绩。  （4）信用风险  当证券刊行东谈主不或者已毕刊行时所作念出的承诺，不可按时足额还本付息的时候 就会产生信用风险。信用风险主要来自于刊行东谈主和担保东谈主。一般情况下，咱们觉得 国债的信用风险为零，其他债券的信用风险可根据专科机构的信用评级确定。当证 券的信用等级发生变化时，可产生证券的价钱变动，从而影响基金资产。  （5）再投资风险  再投资时的收益取决于再投资时阛阓利率水祥和再投资的策略，而异日阛阓利 率的变化可能引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的凯旋实施。  （6）购买力风险  基金投资的目的是基金资产的保值升值，若是发生通货推广，基金投资于证券 所取得的收益可能被通货推广对消，从而使得基金的现实收益率下降，影响基金资         万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 产的保值升值。  （7）证券刊行东谈主策划风险  证券刊行东谈主的策划景象受多种因素影响，如管贤达商、财务景象、阛阓出路、 行业竞争、东谈主员教授等，这些都会导致企业的盈利发生变化。若是证券刊行东谈主策划 不善，其证券价钱可能下落，出现风险。天然基金不错通过投资种种化来散播这种 非系统风险，但不可完全回避。  （8）股票阛阓风险  若是股票阛阓下落，本基金捏有股票部分将靠近下落风险。  （1）在基金箝制运作过程中，基金箝制东谈主的常识、训诲、判断、决策、技能 等，会影响其对信息的占有以及对经济时势、证券价钱走势的判断，从而影响基金 收益水平。  （2）基金箝制东谈主的箝制妙技和箝制工夫等因素的变化也会影响基金收益水 平。  （1）本基金的申购、赎回安排  本基金为来回型灵通式基金，投资东谈主可在本基金的灵通日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益，苦守基金份额捏有东谈主利 益优先原则，审慎阐明申购、赎回业务央求，包括但不限于： 或赎回总界限进行限度，并在申购赎回清单中公告。 购份额上限和净申购比例上限，具体王法请参见更新的招募说明书或相关公告。 金箝制东谈主应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等顺次，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益。基金 箝制东谈主基于投资运作与风险限度的需要，可采取上述顺次对基金界限给予限度。具 体见基金箝制东谈主相关公告。       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 采取估值工夫仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后， 基金箝制东谈主应当暂停接受基金申购央求。   指示投资东谈主扫视本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资计 划。   （2）拟投资阛阓及资产的流动性风险评估   本基金为追踪中证工业有色金属主题指数的ETF，主要投资于标的指数成份 股、备选成份股，一般情况下，上述投资标的流动性较好，但不撤销在特定阶段、 特定阛阓环境下特定投资标的出现流动性较差的情况，基金箝制东谈主将根据阛阓情 况，并勾通训诲判断，针对不恻然形采取相应的流动性箝制顺次，以期灵验限度本 基金的流动性风险。   （3）实施备用的流动性风险箝制器具的情形、规范及对投资者的潜在影响   本基金备用流动性风险箝制器具包括但不限于暂停接受赎回央求、减慢支付赎 回对价、暂停基金估值以及证监会认定的其他顺次。   暂停接受赎回央求、减慢支付赎回对价等器具的情形、规范见招募说明书“基 金份额的申购与赎回”部分之“暂停赎回或减慢支付赎回对价的情形”的相关规 定。若本基金暂停赎回央求，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其捏有的基金份 额。若本基金减慢支付赎回对价，赎回对价支付时刻将后延，可能对投资者的资金 安排带来不利影响。   暂停基金估值的情形、规范见招募说明书“基金资产的估值”部分之“暂停估 值的情形”的相关王法。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法清醒本基金 的基金份额净值，另一方面基金将暂停接受申购赎回央求或减慢支付赎回对价，将 导致投资者无法申购或赎回本基金，或赎回对价支付时刻将后延，可能对投资者的 资金安排带来不利影响。   （4）对ETF投资东谈主而言，ETF可在二级阛阓进行买卖，因此也可能靠近因阛阓 来回量不及而酿成的流动性问题，带来基金在二级阛阓的流动性风险。若基金箝制 东谈主同期在申购赎回清单中成立较低的赎回份额上限，投资者将靠近既无法在二级市 场卖出ETF份额、又无法赎回全部或部分ETF份额的流动性风险。   （1）指数化投资的风险       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现款基金资产 的80%且不低于基金资产净值的90%，功绩阐明将会跟着标的指数的波动而波动；同 时本基金在多数情况下将撑捏较高的股票仓位，在股票阛阓下落的过程中，可能面 临基金净值与标的指数同步下落的风险。   标的指数并不可代表通盘股票阛阓。标的指数成份股的平均答复率与通盘股票 阛阓的平均答复率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司策划景象、投 资东谈主形状和来回轨制等各式因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水 平发生变化，产生风险。   本基金标的指数成份股主要荟萃于工业有色金属主题，须承受因政府策略变 化、行业景气度变化等影响工业有色金属主题的因素所带来的行业风险。   根据本基金标的指数编制决议，存在个别成份股权重较大、荟萃度较高的情 况，可能使基金靠近较大波动风险或流动性风险。   以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：   ①标的指数调理成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调理中产生跟 踪偏离度与追踪舛讹。   ②标的指数成份股发生配股、增发等行径导致成份股在标的指数中的权重发生 变化，使本基金在相应的组合调理中产生追踪偏离度和追踪舛讹。   ③成份股派发现款红利、送配等所获收益导致基金收益率偏离标的指数收益 率，从而产生追踪偏离度和追踪舛讹。   ④由于成份股摘牌或流动性差等因素，基金无法实时调理投资组合或承担冲击 成本而产生追踪偏离度和追踪舛讹。   ⑤基金投资过程中的证券来回成本，以及基金箝制费和托管费等，可能导致本 基金在追踪指数时产生收益上的偏离。        万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   ⑥在本基金指数化投资过程中，基金箝制东谈主的管贤达商，例如追踪指数的水 平、工夫妙技、买入卖出的时机采纳等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响 本基金对标的指数的追踪进程。   ⑦基金现款资产的牵扯会影响本基金对标的指数的追踪进程。   ⑧特殊情况下，若是本基金采取成份股替代策略，基金投资组合与标的指数构 成的各异可能导致基金收益率与标的指数收益率产生偏离。   ⑨其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别 股票的捏有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全一样；因枯竭卖空、对冲机 制十分他器具酿成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因基 金分红带来的证券买卖价钱波动、证券来回成本、基金仓位变动等；因指数发布机 构指数编制漏洞等，由此产生追踪偏离度与追踪舛讹。   本基金力图将日均追踪偏离度的实足值限度在0.2%以内，年化追踪舛讹限度在 本基金净值阐明与指数价钱走势可能发生较大偏离。   尽管中证指数有限公司将采取一切必要顺次以确保指数的准确性，但不对此作 任何保证，亦不因指数的任何漏洞对任何东谈主负责。因此，若是标的指数值出现错 误，投资东谈主参考指数值进行投资决策，则可能导致损失。   根据基金合同王法，如发生导致标的指数变更的情形，基金箝制东谈主不错依据维 护投资者正当权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金 的投资组合将相应进行调理。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组 合调理可能产生来回成本和契机成本。投资者须承担因标的指数变更而产生的风险 与成本。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并箝制和吝啬，异日指数编制机构可能 由于各式原因住手对指数的箝制和吝啬，本基金将根据基金合同的约定自该情形发 生之日起十个办事日向中国证监会陈述并提议惩办决议，如更换基金标的指数、转         万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 换运作方式、与其他基金合并、或者拆开基金合同等，并在6个月内召集基金份额 捏有东谈主大会进行表决，基金份额捏有东谈主大会未凯旋召开或就上述事项表决未通过 的，基金合同拆开。投资东谈主将靠近更换基金标的指数、移动运作方式、与其他基金 合并、或者拆开基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至惩办决议确依期间，基金箝制东谈主 应按照指数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息苦守基金份额捏有东谈主利益优 先原则撑捏基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数阐明 与相关阛阓阐明有在各异，影响投资收益。   （2）ETF运作的风险   本基金在召募期内允许投资者以单只或多只标的指数成份股或备选成份股参与 认购基金份额，存在可能因接受股票认购导致基金投资组合答复与标的指数答复不 一致、基金净值出现较大波动致使蚀本的风险。   中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成 交数据，打算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资东谈主来回、申购、赎回基金 份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在各异，IOPV打算也可能出现错 误，投资东谈主若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需由投资东谈主自行承担。   尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级阛阓来回价钱的折溢价限度 在一定范围内，但基金份额在证券来回所的来回价钱受供求关系等诸多因素影响， 存在不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。   标的指数成份股可能因各式原因临时或恒久停牌，发生成份股停牌时可能靠近 如下风险：   ①基金可能因无法实时调理投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛讹扩大。   ②停牌成份股可能因其权重占比、阛阓复牌预期、现款替代符号等因素影响本 基金二级阛阓价钱的折溢价水平。   ③若成份股停牌时刻较长，在约定时刻内仍未能实时买入或卖出的，则该部分       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分 之“申购赎回清单的内容与神色”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并 使基金产生追踪偏离度和追踪舛讹。   ④在极点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成 份股以获取足额的顺应要求的赎回对价，由此基金箝制东谈主可能在申购赎回清单中设 置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的顺次，投资者将靠近无法赎回全部或部 分ETF份额的风险。   若是投资者申购时未能提供顺应要求的申购对价，或者基金箝制东谈主根据基金合 同的王法断绝投资者的申购央求，则投资者的申购央求失败。   基金箝制东谈主可根据阛阓情况在申购赎回清单中成立并调理申购份额上限，若是 一笔新的申购央求被阐明凯旋会使本基金当日申购份额跳动申购赎回清单中王法的 申购份额上限时，该笔申购央求将被断绝。   若是投资东谈主提议赎回央求时捏有的顺应要求的基金份额不及或未能根据要求准 备足额的现款，或者基金投资组合中不具备足额的顺应要求的赎回对价，或者基金 箝制东谈主根据基金合同的王法断绝投资者赎回央求，则投资者的赎回央求失败。基金 箝制东谈主可能根据成份股市值界限等因素调理最小申购赎回单元，由此可能导致投资 东谈主按原最小申购赎回单元申购并捏有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回 单元全部赎回，而只可在二级阛阓卖出全部或部分基金份额。   基金箝制东谈主可根据阛阓情况在申购赎回清单中成立并调理赎回份额上限，若是 一笔新的赎回央求被阐明凯旋会使本基金当日赎回份额跳动申购赎回清单中王法的 赎回份额上限时，该笔赎回央求将被断绝。基金箝制东谈主可能在申购赎回清单中成立 极低的赎回份额上限，投资东谈主将靠近无法赎回全部或部分份额的风险。   本基金申购赎回清单对于深市成份证券的现款替代符号包括“退补现款替 代”，在申购赎回设施中必须使用现款行为替代，并根据基金箝制东谈主现实买卖情况 与投资者进行退补款，可能导致如下风险：   ①由于深市成份证券采取基金箝制东谈主代买代卖模式，可能给投资者申购和赎回       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 带来价钱的不确定性。这种价钱的不确定性可能影响本基金二级阛阓价钱的折溢价 水平。   ②因工夫系统、通信说合或其他原因可能导致基金箝制东谈主无法严格苦守“时刻 优先、实时申报”原则对“退补现款替代”的深市成份证券进行处理，基金箝制东谈主 也不对“时刻优先、实时申报”原则的扩充效率和结果作念出任何承诺和保证，现款 替代退补款的打算以现实成交价钱和基金招募说明书的约定为准，由此可能影响投 资者的投资损益。   若是基金箝制东谈主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、 数目、现款替代记号、现款替代比率、替代金额等出错，投资东谈主利益将受损，申购 赎回的往常进即将受影响。   基金箝制东谈主在进行申购赎回清单的现款替代符号成立时，将充分商量由此激发 的阛阓套利等行径对基金捏有东谈主可能酿成的利益毁伤。但基金箝制东谈主不可保证极点 情况下申购赎回清单符号成立的完全合感性。   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额等。投资东谈主在对赎回所获 得的组合证券变现过程中，由于阛阓变化、部分红份股流动性差等因素，组合证券 变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有各异，存在变现风险。   鉴于证券阛阓的来回机制和工夫不休，套利完成需要一定的时刻，因此套利存 在一定风险。同期，买卖一篮子股票和ETF存在冲击成本和来回成本，是以折溢价 在一定范围之内也不可形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停、跌停、临时停 牌等情况时，溢价套利会因成份股无法买入而受影响，折价套利会因成份股无法卖 出而受影响。   本基金收益分派原则为使收益分派后基金累计报答率尽可能迫临标的指数同期 累计报答率。基于本基金的性质和特色，本基金收益分派不以弥补蚀本为前提，收 益分派后可能存在基金份额净值低于面值的风险。      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)  本基金的多项服务寄托第三方机构办理，存在以下风险：  ①申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或 拆开，由此影响对投资东谈主申购赎回服务的风险。  ②登记机构可能调理结算轨制，从而对投资东谈主基金份额、组合证券及资金的结 算方式发生变化，轨制调理可能给投资东谈主带来风险。同样的风险还可能来自于证券 来回所十分他代理机构。  ③证券来回所、登记机构、基金托管东谈主十分他代理机构可能违约，导致基金或 投资东谈主利益受损的风险。  因本基金不再顺应证券来回所上市条件被拆开上市，或被基金份额捏有东谈主大会 决议提前拆开上市，基金份额不可陆续进行二级阛阓来回。  （3）本基金投资特定品种的私有风险  本基金的投资范围包括股指期货，股指期货采取保证金来回轨制，由于保证金 来回具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数眇小的变动就可能会使投资东谈主权益 遭受较大损失。股指期货采取逐日无欠债结算轨制，若是莫得在王法的时刻内补足 保证金，按王法将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。  本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括阛阓、箝制风险、 流动性风险、操作风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损 失。基金箝制东谈主为了更好的防护投资股票期权所靠近的种种风险，建立了股票期权 来回决策小组，按影相关要求作念好东谈主员培训办事确保投资、风控等中枢岗亭东谈主员具 备股票期权业务常识和相应的专科智商，同期授权特定的箝制东谈主员负责股票期权的 投资审批事项。  本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能靠近阛阓风险、基差风 险、流动性风险。阛阓风险是因期货阛阓价钱波动使所捏有的期货合约价值发生变 化的风险。基差风险是期货阛阓的私有风险之一，是指由于期货与现货间价差的波      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 动，影响套期保值或套利效率，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为两 类：一类为运动量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的 风险，此类风险时时是由阛阓枯竭广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指 资金无法得志保证金要求，使得所捏有的头寸靠近被强制平仓的风险。  本基金的投资范围包括资产支捏证券，可能给本基金带来额外风险，包括信用 风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，由此可能 给基金净值带来不利影响或损失。  本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所面 临的共同风险外，本基金还将靠近存托凭证价钱大幅波动致使出现较大蚀本的风 险，以及与存托凭证刊行机制相关的风险，包括存托凭证捏有东谈主与境外基础证券发 行东谈主的鞭策在法律地位、享有权利等方面存在各异可能激发的风险；存托凭证捏有 东谈主在分红派息、垄断表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托公约自动不休 存托凭证捏有东谈主的风险；因多地上市酿成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托 凭证捏有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发 行东谈主，在捏续信息透露监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监 管环境各异可能导致的其他风险  本基金在法律法则允许的前提下可进行融资、转融通证券出借业务，存在信用 风险、投资风险和合规风险等风险。基金份额捏有东谈主需承担由此带来的风险与成 本。  具体而言，信用风险是指基金在融资、转融通证券出借业务中，因来回敌手方 违约无法按期偿付本金、利息等证券相关权益，返还证券，导致基金资产损失的风 险。投资风险是指基金在融资或转融通证券出借业务中，因投资策略失败、对投资 标的预判乖张等导致基金资产损失的风险。合规风险是指由于违背相关监管法则， 从而受到监管部门处罚的风险，主要包括业务超出监管机关王法范围、风险限度指 标跳动监管部门王法阀值等。      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)  （1）因工夫因素而产生的风险，如电脑等工夫系统的故障或差错产生的风 险。  （2）因战役、天然灾害等不可抗力导致的基金箝制东谈主、基金托管东谈主、基金服 务机构等机构无法往常办事，从而影响基金运作的风险。  （3）因金融阛阓危险、代理商违约、基金托管东谈主违约等超出基金箝制东谈主自身 限度智商的因素出现，可能导致基金或者基金份额捏有东谈主利益受损的风险。  （4）因固定收益类金融器具主要在场外阛阓进行来回，场外阛阓来回现阶段 自动化进程较场内阛阓低，本基金在投资运作过程中可能靠近操作风险。  （5）其他不测导致的风险。  二、声明 须自行承担投资风险。 售，然则，本基金并不是其他销售机构的进款或欠债，也莫得经其他销售机构担保 或者背书，其他销售机构并不可保证其收益或本金安全。  基金箝制东谈主承诺以老师信用、奋发尽责的原则箝制和运用基金资产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩十分净值上下并不预示其 异日功绩阐明。基金箝制东谈主提醒投资者基金投资的“买者抖擞”原则，在作念出投资 决策后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职责。      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)           第二十部分      基金的拆开与计帐  一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律法则王法和基 金合同约定可不经基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金箝制东谈主和基金托管 东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议奏效后两日内在王法媒介公告。  二、《基金合同》的拆开事由  有下列情形之一的，经履行相关规范后，《基金合同》应当拆开： 托管东谈主连结的； 方法变动之外的因素致使标的指数不顺应要求的情形除外）、指数编制机构退出等 情形，基金箝制东谈主召集基金份额捏有东谈主大会对惩办决议进行表决，基金份额捏有东谈主 大会未凯旋召开或就上述事项表决未通过的；  三、基金财产的计帐 立基金财产计帐小组，基金箝制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 东谈主、顺应《中华东谈主民共和国证券法》王法的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》拆开情形出面前，由基金财产计帐小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈述；   （5）聘用管帐师事务所对计帐陈述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律主张书；   （6）将基金财产计帐陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的所有合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金份额 比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐陈述经顺应《中华东谈主民 共和国证券法》王法的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈述报中国证监会备案后5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐陈述登载 在王法网站上，并将计帐陈述指示性公告登载在王法报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法则规 定的最低期限。 万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)         万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)            第二十一部分       基金合同的内容纲领  一、基金份额捏有东谈主、基金箝制东谈主和基金托管东谈主的权利、义务  （一）基金份额捏有东谈主的权利、义务  基金投资者捏有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东谈主和《基金 合同》确当事东谈主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东谈主行为《基金 合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。  每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者央求赎回其捏有的基金份额；  （4）按照王法要求召开基金份额捏有东谈主大会或者召集基金份额捏有东谈主大会；  （5）出席或者托福代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会审 议事项垄断表决权；  （6）查阅或者复制公开透露的基金信息贵府；  （7）监督基金箝制东谈主的投资运作；  （8）对基金箝制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径照章 拿告状讼或仲裁；  （9）法律法则及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：  （1）郑重阅读并驯顺《基金合同》、招募说明书、基金产物贵府概要等信息 透露文献；  （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价         万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）选藏基金信息透露，实时垄断权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购款项或股票、申购和赎回对价及法律法则和《基金合同》 所王法的用度；  （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者《基金合同》拆开的有 限职责；  （6）不从事任何有损基金十分他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；  （7）扩充奏效的基金份额捏有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金来回过程中因任何原因取得的不妥得利；  （9）法律法则及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他义务。  （二）基金箝制东谈主的权利与义务 但不限于：  （1）照章召募资金；  （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法则和《基金合同》零丁运用并 箝制基金财产；  （3）依照《基金合同》收取基金箝制费以及法律法则王法或中国证监会批准 的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照王法召集基金份额捏有东谈主大会；  （6）依据《基金合同》及相关法律王法监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主 违背了《基金合同》及国度相关法律王法，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并 采取必要顺次保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；  （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行径进行监督和处 理；  （9）担任或寄托其他顺应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 取得《基金合同》王法的用度；  （10）依据《基金合同》及相关法律王法决定基金收益的分派决议；         万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)  （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购和赎回央求；  （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司垄断相关权利，为基金的利益 垄断因基金财产投资于证券所产生的权利；  （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融通 证券出借业务；  （14）以基金箝制东谈主的口头，代表基金份额捏有东谈主的利益垄断诉讼权利或者实 施其他法律行径；  （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其 他为基金提供服务的外部机构；  （16）在顺应相关法律、法则和相关证券来回所及登记机构相关业务王法的规 定以及基金合同的前提下，制订和调理相关基金认购、申购、赎回、非来回过户、 转托管和收益分派等业务王法；  （17）在不违背法律法则和监管王法且对基金份额捏有东谈主利益无内容不利影响 的前提下，为支付本基金应付的赎回、来回计帐等款项，基金箝制东谈主有权代表基金 份额捏有东谈主以基金资产行为质押进行融资；  （18）在法律法则和基金合同王法的范围内，在履行妥当规范后决定和调理基 金的相关费率结构和收费方式；  （19）寄托第三方机构办理本基金的来回、计帐、估值、结算等业务；  （20）法律法则及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：  （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自《基金合同》奏效之日起，以老师信用、严慎奋发的原则箝制和运用 基金财产；  （4）配备有余的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 策划方式箝制和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务箝制及东谈主事箝制等轨制，保         万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 证所箝制的基金财产和基金箝制东谈主的财产互相零丁，对所箝制的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；  （6）除依据《基金法》、《基金合同》十分他相关王法外，不得利用基金财 产为基金份额捏有东谈主除外的东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东谈主的监督；  （8）采取妥当合理的顺次使打算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法顺应《基金合同》等法律文献的王法，按相关王法打算并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；  （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈述；  （10）编制季度陈述、中期陈述和年度陈述；  （11）严格按照《基金法》、《基金合同》十分他相关王法，履行信息透露及 陈述义务；  （12）保守基金买卖精巧，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》十分他相关王法另有王法外，在基金信息公开透露前应予保 密，不向他东谈主泄露，但向监管机构、司法机关等有权机构提供或因审计、法律等外 部专科参谋人提供服务而向其提供的情况除外；  （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决议，实时向基金份额捏有东谈主 分派基金收益；  （14）按王法受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回对价；  （15）依据《基金法》、《基金合同》十分他相关王法召集基金份额捏有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；  （16）按王法保存基金财产箝制业务行动的管帐账册、报表、记录和其他相关 贵府，保存期限不低于法律法则王法的最低期限；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在王法时刻发出，况兼保 证投资者或者按照《基金合同》王法的时刻和方式，随时查阅到与基金相关的公开 贵府，并在支付合理成本的条件下得到相关贵府的复印件；  （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变 现和分派；  （19）靠近驱散、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时陈述中国证监会并         万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 文告基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东谈主正当权 益时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而罢职；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》王法履行我方的义务，基金 托管东谈主违背《基金合同》酿成基金财产损失机，基金箝制东谈主应为基金份额捏有东谈主利 益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金箝制东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关基金 事务的行径承担职责；   （23）以基金箝制东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益垄断诉讼权利或实施其他 法律行径；   （24）基金箝制东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可生 效，基金箝制东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在 基金召募期收尾后30日内退还基金认购东谈主；投资者以股票认购的，相关股票的解冻 按照《业务王法》的王法处理；   （25）扩充奏效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法则和《基金合同》的王法安全保 管基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则王法或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金箝制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金箝制东谈主有违背《基金 合同》及国度法律法则行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的情 形，应陈诉中国证监会，并采取必要顺次保护基金投资者的利益；   （4）根据相关阛阓王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货来回资金计帐；         万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)  （5）提议召开或召集基金份额捏有东谈主大会；  （6）在基金箝制东谈主更换时，提名新的基金箝制东谈主；  （7）法律法则及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：  （1）以老师信用、奋发尽责的原则捏有并安全防守基金财产；  （2）确立专门的基金托管部门，具有顺应要求的营业场地，配备有余的、合 格的老成基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；  （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务箝制及东谈主事箝制等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金 财产互相零丁；对所托管的不同的基金分别成立账户，零丁核算，分账箝制，保证 不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面互相零丁；  （4）除依据《基金法》、《基金合同》十分他相关王法外，不得利用基金财 产为基金份额捏有东谈主除外的东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；  （5）防守由基金箝制东谈主代表基金签订的与基金相关的紧要合同及相关凭证；  （6）按王法开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金箝制东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；  （7）保守基金买卖精巧，除《基金法》、《基金合同》十分他相关王法另有 王法外，在基金信息公开透露前给予守秘，不得向他东谈主泄露，但向监管机构、司法 机关等有权机构提供或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务而向其提供的情况除 外；  （8）复核、审查基金箝制东谈主打算的基金资产净值、基金份额净值；  （9）办理与基金托管业务行动相关的信息透露事项；  （10）对基金财务管帐陈述、季度陈述、中期陈述和年度陈述出具主张，说明 基金箝制东谈主在各弥留方面的运作是否严格按照《基金合同》的王法进行；若是基金 箝制东谈主有未扩充《基金合同》王法的行径，还应当说明基金托管东谈主是否采取了妥当 的顺次；  （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相关贵府，保存期限 不低于法律法则王法的最低期限；        万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)  （12）从基金箝制东谈主或其寄托的登记机构处接收并保存基金份额捏有东谈主名册；  （13）按王法制作相关账册并与基金箝制东谈主查对；  （14）依据基金箝制东谈主的指示或相关王法向基金份额捏有东谈主支付基金收益和赎 回对价；  （15）依据《基金法》、《基金合同》十分他相关王法，召集基金份额捏有东谈主 大会或配合基金箝制东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；  （16）按照法律法则和《基金合同》的王法监督基金箝制东谈主的投资运作；  （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分 配；  （18）靠近驱散、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时陈述中国证监会和 银行业监督箝制机构，并文告基金箝制东谈主；  （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应允担补偿职责，其补偿责 任不因其退任而罢职；  （20）按王法监督基金箝制东谈主按法律法则和《基金合同》王法履行我方的义 务，基金箝制东谈主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额捏有东谈主利 益向基金箝制东谈主追偿；  （21）扩充奏效的基金份额捏有东谈主大会的决议；  （22）法律法则及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他义务。  二、基金份额捏有东谈主大会召集、议事及表决的规范和王法  基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主的正当授权代表 有权代表基金份额捏有东谈主出席会议并表决。基金份额捏有东谈主捏有的每一基金份额拥 有对等的投票权。  本基金份额捏有东谈主大会暂不设日常机构。  在本基金凯旋召募并运作之后，如基金箝制东谈主箝制本基金的纠合基金的，鉴于 本基金和本基金的纠合基金的相关性，纠合基金的基金份额捏有东谈主不错凭所捏有的 纠合基金的基金份额参加或者托福代表参加本基金的基金份额捏有东谈主大会并参与表 决。在打算参会份额和计票时，纠合基金基金份额捏有东谈主捏有的享有表决权的基金 份额数和表决票数为：在本基金基金份额捏有东谈主大会的权益登记日，纠合基金捏有 本基金份额的总额乘以该基金份额捏有东谈主所捏有的纠合基金份额占纠合基金总份额      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 的比例，打算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。纠合基金折算为本基金后 的每一参会份额和本基金的每一参会份额领有对等的投票权。  纠合基金的基金箝制东谈主不应以纠合基金的口头代表纠合基金的全体基金份额捏 有东谈主以本基金的基金份额捏有东谈主的身份垄断表决权，但可接受纠合基金的特定基金 份额捏有东谈主的寄托以纠合基金的基金份额捏有东谈主代理东谈主的身份出席本基金的基金份 额捏有东谈主大会并参与表决。  纠合基金的基金箝制东谈主代表纠合基金的基金份额捏有东谈主提议召开或召集本基金 份额捏有东谈主大会的，须先苦守纠合基金基金合同的约定召开纠合基金的基金份额捏 有东谈主大会，纠合基金的基金份额捏有东谈主大会决定提议召开或召集本基金份额捏有东谈主 大会的，由纠合基金的基金箝制东谈主代表纠合基金的基金份额捏有东谈主提议召开或召集 本基金份额捏有东谈主大会。  若将来法律法则对基金份额捏有东谈主大会另有王法的，以届时灵验的法律法则为 准。  （一）召开事由 律法则、中国证监会另有王法或基金合同另有约定的除外：  （1）拆开《基金合同》；  （2）更换基金箝制东谈主；  （3）更换基金托管东谈主；  （4）移动基金运作方式；  （5）调理基金箝制东谈主、基金托管东谈主的报答圭臬；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资主见、范围或策略；  （9）变更基金份额捏有东谈主大会规范；  （10）基金箝制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额捏有东谈主大会；  （11）单独或算计捏有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额捏 有东谈主（以基金箝制东谈主收到提议当日的基金份额打算，下同）就湮灭事项书面要求召 开基金份额捏有东谈主大会；      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)  （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；  （13）拆开基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券来回所拆开上 市的情形除外；  （14）法律法则、《基金合同》或中国证监会王法的其他应当召开基金份额捏 有东谈主大会的事项。 内容性不利影响的前提下，以下情况可由基金箝制东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不 需召开基金份额捏有东谈主大会：  （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；  （2）调理本基金的申购费率、调低赎回费率，或变更收费方式；  （3）因相应的法律法则、上海证券来回所或中国证券登记结算有限职责公司 的相关业务王法发生变动而应当对《基金合同》进行修改；  （4）在对基金份额捏有东谈主利益无内容性不利影响的情况下，基金箝制东谈主经与 基金托管东谈主协商一致，调理基金收益的分派原则和支付方式；  （5）《基金合同》的修改对基金份额捏有东谈主利益无内容性不利影响或修改不 波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；  （6）基金箝制东谈主、相关证券来回所、基金登记机构、基金销售机构，调理有 关认购、申购、赎回、基金来回、非来回过户、转托管、质押、收益分派等业务规 则；  （7）调理基金的申购赎回方式；调理申购对价、赎回对价组成，调理申购赎 回清单的内容，调理申购赎回清单打算和公告时刻或频率；  （8）基金箝制东谈主履行妥当规范后基金推出新业务或服务；  （9）按照基金合同的约定，在对基金投资范围和投资策略无内容性影响（包 括但不限于指数编制单元改名、指数改名等事项）的情况下，变更本基金的标的指 数和基金称呼，调理功绩相比基准；  （10）召募并箝制以本基金为主见ETF的一只或多只纠合基金、增设新的基金 份额类别、减少基金份额类别或者调理基金份额类别成立、在其他证券来回所上 市、通畅场外申购赎回、跨系统转托管等业务；  （11）本基金的纠合基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回；        万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   （12）按照法律法则和《基金合同》王法不需召开基金份额捏有东谈主大会的其他 情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 箝制东谈主召集。 出版面提议。基金箝制东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 奉告基金托管东谈主。基金箝制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金箝制东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金箝制东谈主，基金箝制东谈主应 当配合。 开基金份额捏有东谈主大会，应当向基金箝制东谈主提议书面提议。基金箝制东谈主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额捏有东谈主代表 和基金托管东谈主。基金箝制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金箝制东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额捏有东谈主仍觉得 有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额捏有东谈主代表和基金管 理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金 箝制东谈主，基金箝制东谈主应当配合。 金份额捏有东谈主大会，而基金箝制东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或算计代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额捏有东谈主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额捏有东谈主照章自行召集基金份额捏有东谈主大会的，基金箝制东谈主、基 金托管东谈主应当配合，不得窒碍、干与。 登记日。   （三）召开基金份额捏有东谈主大会的文告时刻、文告内容、文告方式      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 金份额捏有东谈主大和会知应至少载明以下内容：  （1）会议召开的时刻、地点和会议神色；  （2）会议拟审议的事项、议事规范和表决方式；  （3）有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权益登记日；  （4）授权寄托说明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、投递时刻和地点；  （5）会务常设接洽东谈主姓名及接洽电话；  （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；  （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 说明本次基金份额捏有东谈主大会所采取的具体通信方式、寄托的公证机关十分接洽方 式和接洽东谈主、表决主张寄交的截止时刻和收取方式。 主张的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金箝制东谈主到指 定地点对表决主张的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行书面通 知基金箝制东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决主张的计票进行监督。基金箝制东谈主或 基金托管东谈主拒不派代表对表决主张的计票进行监督的，不影响表决主张的计票效 力。  （四）基金份额捏有东谈主出席会议的方式  基金份额捏有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则及监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 表出席，现场开会时基金箝制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额捏有东谈主 大会，基金箝制东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期 顺应以下条件时，不错进行基金份额捏有东谈主大会议程：  （1）躬行出席会议者捏有的相关说明文献、受托出席会议者出示的寄托东谈主的 代理投票授权寄托说明及相关说明文献顺应法律法则、《基金合同》和会议文告的 王法，并与基金登记机构记录相符；       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证高慢，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时刻的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额捏有东谈主大会。再行召集的基金份额捏 有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前投递至召集东谈主指定的地址。通信开 会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期顺应以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在2个办事日内连气儿公 布相关指示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金箝制东谈主）到指定地点对表决主张的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主 （若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金箝制东谈主）和公证机关的监督下按照会议文告 王法的方式收取基金份额捏有东谈主的表决主张；基金托管东谈主或基金箝制东谈主经文告不参 加收取表决主张的，不影响表决遵守；   （3）本东谈主径直出具表决主张或授权他东谈主代表出具表决主张的，基金份额捏有 东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东谈主径直出具表决主张或授权他东谈主代表出具表决主张基金份额捏有东谈主所捏有的基 金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额 捏有东谈主大会召开时刻的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额 捏有东谈主大会。再行召集的基金份额捏有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之 一）基金份额的捏有东谈主径直出具表决主张或授权他东谈主代表出具表决主张；   （4）上述第（3）项中径直出具表决主张的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主出 具表决主张的代理东谈主，同期提交的相关说明文献、受托出具表决主张的代理东谈主出示 的寄托东谈主的代理投票授权寄托说明及相关说明文献顺应法律法则、《基金合同》和 会议文告的王法，并与基金登记机构记录相符。       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 其他方式召开，基金份额捏有东谈主不错采取书面、汇注、电话、短信或其他方式进行 表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文告中列明。 面、汇注、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文告中列 明。   （五）议事内容与规范   议事内容为关系基金份额捏有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定拆开《基金合同》、更换基金箝制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》王法的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额 捏有东谈主大会磋磨的其他事项。   基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召聚集议的文告后，对原有提案的修改应当 在基金份额捏有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主捏东谈主按照下列第（七）条王法规范确定和 公布监票东谈主，然后由大会主捏东谈主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。 大会主捏东谈主为基金箝制东谈主授权出席会议的代表，在基金箝制东谈主授权代表未能主捏大 会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主捏；若是基金箝制东谈主授权代表 和基金托管东谈主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有东谈主和代理东谈主 所捏表决权的50%以上（含50%）选举产生又名基金份额捏有东谈主行为该次基金份额捏 有东谈主大会的主捏东谈主。基金箝制东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主捏基金份额捏有东谈主大 会，不影响基金份额捏有东谈主大会作出的决议的遵守。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份说明文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主姓 名（或单元称呼）和接洽方式等事项。   （2）通信开会       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主至少提前30日公布提案，在所文告的表决 截止日历后2个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机 关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和独特决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所王法的须以独特 决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法则另有王法或基金合 同另有约定外，移动基金运作方式、更换基金箝制东谈主或者基金托管东谈主、拆开《基金 合同》、本基金与其他基金合并以独特决议通过方为灵验。   基金份额捏有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均觉得有充分的相 反把柄说明，不然提交顺应会议文告中王法的阐明投资者身份文献的表决视为灵验 出席的投资者，口头顺应会议文告王法的表决主张视为灵验表决，表决主张朦胧不 清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决主张的基金份额捏有东谈主所代表 的基金份额总额。   基金份额捏有东谈主大会的各项提案或湮灭项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金箝制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主 应当在会议最先后布告在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额 捏有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额捏 有东谈主自行召集或大会天然由基金箝制东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金箝制东谈主或基金 托管东谈主未出席大会的，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议最先后布告在出席 会议的基金份额捏有东谈主中选举三名基金份额捏有东谈主代表担任监票东谈主。基金箝制东谈主或      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。  （2）监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主捏东谈主速即 公布计票结果。  （3）若是会议主捏东谈主或基金份额捏有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行重 新盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主捏东谈主应当速即公布再行盘点结 果。  （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金箝制东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的遵守。  在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托 管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金箝制东谈主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金箝制东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表 决主张的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。  （八）奏效与公告  基金份额捏有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。  基金份额捏有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。  基金份额捏有东谈主大会决议自奏效之日起2日内在王法媒介上公告。  基金箝制东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当扩充奏效的基金份额捏有东谈主大 会的决议。奏效的基金份额捏有东谈主大会决议对全体基金份额捏有东谈主、基金箝制东谈主、 基金托管东谈主均有不休力。  （九）本部分对于基金份额捏有东谈主大会召开事由、召开条件、议事规范、表决 条件等王法，但凡径直援用法律法则或监管王法的部分，如将来法律法则或监管规 则修改导致相关内容被取消或变更的，基金箝制东谈主提前公告后，可径直对本部天职 容进行修改和调理，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。  三、基金合同消除和拆开的事由、规范以及基金财产计帐方式  （一）《基金合同》的变更      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律法则王法和基 金合同约定可不经基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金箝制东谈主和基金托管 东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议奏效后两日内在王法媒介公告。  （二）《基金合同》的拆开事由  有下列情形之一的，经履行相关规范后，《基金合同》应当拆开： 托管东谈主连结的； 方法变动之外的因素致使标的指数不顺应要求的情形除外）、指数编制机构退出等 情形，基金箝制东谈主召集基金份额捏有东谈主大会对惩办决议进行表决，基金份额捏有东谈主 大会未凯旋召开或就上述事项表决未通过的；  （三）基金财产的计帐 立基金财产计帐小组，基金箝制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 东谈主、顺应《中华东谈主民共和国证券法》王法的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。  （1）《基金合同》拆开情形出面前，由基金财产计帐小组统一接收基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；  （3）对基金财产进行估值和变现；       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   （4）制作计帐陈述；   （5）聘用管帐师事务所对计帐陈述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律主张书；   （6）将基金财产计帐陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的所有合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金份额 比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐陈述经顺应《中华东谈主民 共和国证券法》王法的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈述报中国证监会备案后5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐陈述登载 在王法网站上，并将计帐陈述指示性公告登载在王法报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法则规 定的最低期限。   四、争议惩办方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》的缔结、内容、履行息争释或与《基金合 同》相关的一切争议，基金合同当事东谈主应尽量通过协商、协调阶梯惩办，如经友好 协商、协调未能惩办的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员 会，按照其届时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾性 的并对各方当事东谈主具有不休力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)  争议处理期间，基金箝制东谈主和基金托管东谈主应信守各自的职责，陆续针织、勤 勉、尽责地履行基金合同王法的义务，吝啬基金份额捏有东谈主的正当权益。  《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门独特行 政区和台湾地区法律）统率并从其解释。  五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金箝制东谈主、基金托管东谈主、销售机构的 办公场地和营业场地查阅。      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)       第二十二部分       基金托管公约的内容纲领 一、基金托管公约当事东谈主 （一）基金箝制东谈主 称呼：万家基金箝制有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区浦电路360号8层（口头楼层9层） 办公地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区浦电路360号8层（口头楼层9层） 邮政编码：200122 法定代表东谈主：方一天 成立日历：2002年8月23日 批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号 组织神色：有限职责公司 注册本钱：叁亿元东谈主民币 存续期间：捏续策划 策划范围：基金召募、基金销售、资产箝制和中国证监会许可的其他业务。 （二）基金托管东谈主 称呼：中国确立银行股份有限公司(简称：中国确立银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码：100033 法定代表东谈主：田国立 成立日历：2004年09月17日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812号 组织神色：股份有限公司 注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：捏续策划 策划范围：接纳公众进款；披发短期、中期、恒久贷款；办理国表里结算；办       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供防守箱服务；经中国银行 业监督箝制机构等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金箝制东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据相关法律法则的王法及《基金合同》的约定，对基金投 资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资立场或证券采纳圭臬 的，基金箝制东谈主应按照基金托管东谈主要求的神色，将拟投资的标的证券库中各投资品 种的具体范围提供给基金托管东谈主，基金箝制东谈主不错根据现实情况的变化，对各标的 投资品种的具体范围给予更新和调理并实时文告基金托管东谈主。基金托管东谈主根据上述 投资范围对基金现实投资是否顺应《基金合同》对于证券采纳圭臬的约定进行监 督。   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地已毕投资主见，本 基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板十分他经中国证监会允许 上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司 债、公开刊行的次级债、地方政府债券、政府支捏机构债券、中期单子、可移动债 券（含分离来回可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回 购、资产支捏证券、同行存单、银行进款、货币阛阓器具、股指期货、股票期权、 国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须顺应中国 证监会相关王法）。   本基金可参与融资和转融通证券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金箝制东谈主在履行妥当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比 例不低于非现款基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法则的王法而 受限制的情形除外。   （二）基金托管东谈主根据相关法律法则的王法及《基金合同》的约定，对基金投 资、融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调理期限进行监督：   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现款基       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法则的王法而受限制的情形除 外；   （2）本基金投资于湮灭原始权益东谈主的种种资产支捏证券的比例，不得跳动基 金资产净值的10%；   （3）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得跳动基金资产净值的20%；   （4）本基金捏有的湮灭（指湮灭信用级别）资产支捏证券的比例，不得跳动 该资产支捏证券界限的10%；   （5）本基金箝制东谈主箝制且由本基金托管东谈主托管的全部基金投资于湮灭原始权 益东谈主的种种资产支捏证券，不得跳动其种种资产支捏证券算计界限的10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支捏证券。基 金捏有资产支捏证券期间，若是其信用等级下降、不再顺应投资圭臬，应在评级报 密告布之日起3个月内给予全部卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购时，本基金所申报的金额不跳动本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金参加天下银行间同行阛阓进行债券正回购资金余额或逆回购资金 余额不得跳动其上一日基金资产净值的40%；本基金参加天下银行间同行阛阓进行 债券回购的最恒久限为1年，债券回购到期后不得延期；   （9）本基金参与股指期货、国债期货来回，需苦守下述投资比例限制：   本基金在职何来回日日终，捏有的买入股指期货合约价值不得跳动基金资产净 值的10%；本基金在职何来回日日终，捏有的买入股指期货及国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得跳动基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支捏证券、买入返售金融资产（不含 质押式回购）等；本基金在职何来回日终，捏有的卖出股指期货合约价值不得跳动 基金捏有的股票总市值的20%；本基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的股指 期货合约的成交金额不得跳动上一来回日基金资产净值的20%；本基金所捏有的股 票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计（轧差打算）占基金资产的比例应当 顺应《基金合同》对于股票投资比例的相关王法；每个来回日日终在扣除股指期货 和国债期货合约需缴纳的来回保证金后，应当保捏不低于来回保证金一倍的现款；   本基金在职何来回日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得跳动基金资产       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 净值的15%；本基金在职何来回日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得跳动基 金捏有的债券总市值的30%；本基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的国债期 货合约的成交金额不得跳动上一来回日基金资产净值的30%；   （10）本基金参与股票期权来回，应当顺应下列要求：基金因未平仓的期权合 约支付和收取的权利金总额不得跳动基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的， 应捏有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应捏有合约行权所需的全额现款或交 易所王法认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得跳动 基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数打算；   （11）本基金参与融资的，每个来回日日终，本基金捏有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和，不得跳动基金资产净值的95%；   （12）本基金参与转融通证券出借业务的，驯顺以下投资限制：   最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；参与转融通证券出借业务的资 产，不得跳动基金资产净值的30%，其中，出借期限在10个来回日以上的出借证 券，纳入《流动性风险箝制王法》所述流动性受限证券的范围；参与转融通证券出 借业务的单只证券不得跳动本基金捏有该证券总量的30%；证券出借的平均剩余期 限不得跳动30天，平均剩余期限按照市值加权平均打算；因证券阛阓波动、上市公 司合并、基金界限变动等基金箝制东谈主之外的因素致使基金投资不顺应上述比例限制 的，基金箝制东谈主不得新增出借业务；   （13）本基金基金资产总值不跳动基金资产净值的140%；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得跳动该基金资产净值 的15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金箝制东谈主之外的 因素致使基金不顺应该比例限制的，基金箝制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投 资；   （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票扩充，与境内 上市来回的股票合并打算；   （16）法律法则及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（6）、（12）、（14）情形外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东谈主合 并、基金界限变动、标的指数成份股调理、标的指数成份股流动性限制等基金箝制 东谈主之外的因素致使基金投资比例不顺应上述王法投资比例的，基金箝制东谈主应当在10      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 个来回日内进行调理，但中国证监会王法的特殊情形及法律法则另有王法的除外。   基金箝制东谈主应当自基金合同奏效之日起6个月内使基金的投资组合比例顺应基 金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起最先。   （三）基金托管东谈主根据相关法律法则的王法及《基金合同》的约定，对本托管 公约第十五条第十二款基金投资进军行径通过过后监督方式进行监督。   基金箝制东谈主运用基金财产买卖基金箝制东谈主、基金托管东谈主十分控股鞭策、现实控 制东谈主或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联来回的，应当顺应基金的投资主见和投资策略，苦守基金份额捏有 东谈主利益优先原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公 平合理价钱扩充。相关来回必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则给予披 露。紧要关联来回应提交基金箝制东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的零丁董事 通过。基金箝制东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。   （四）基金托管东谈主根据相关法律法则的王法及《基金合同》的约定，对基金管 理东谈主参与银行间债券阛阓进行监督。基金箝制东谈主应在基金投资运作之前向基金托管 东谈主提供顺应法律法则及行业圭臬的、经慎重采纳的、本基金适用的银行间债券阛阓 来回敌手名单，并约定各来回敌手所适用的来回结算方式。基金箝制东谈主应严格按照 来回敌手名单的范围在银行间债券阛阓采纳来回敌手。基金托管东谈主监督基金箝制东谈主 是否按事前提供的银行间债券阛阓来回敌手名单进行来回。基金箝制东谈主不错每半年 对银行间债券阛阓来回敌手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除 的来回敌手所进行但尚未结算的来回，仍应按照公约进行结算。如基金箝制东谈主根据 阛阓情况需要临时调理银行间债券阛阓来回敌手名单及结算方式的，应向基金托管 东谈主说明意义，并在与来回敌手发生来回前3个办事日内与基金托管东谈主协商惩办。若 箝制东谈主未提供来回敌手名单，视同可与所有来回敌手进行来回。   基金箝制东谈主负责对来回敌手的资信限度，按银行间债券阛阓的来回王法进行交 易，并负责惩办因来回敌手不履行合同而酿成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承担由 此酿成的任何法律职责及损失。若未践约的来回敌手在基金托管东谈主与基金箝制东谈主确 定的时刻前仍未承担违约职责十分他相关法律职责的，基金箝制东谈主不错对相应损失 先行给予承担，然后再向相关来回敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券阛阓成         万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金箝制东谈主莫得按照事前约 定的来回敌手或来回方式进行来回时，基金托管东谈主应实时提醒基金箝制东谈主，基金托 管东谈主不承担由此酿成的任何损结怨职责。  （五）基金托管东谈主根据相关法律法则的王法及《基金合同》的约定，对基金管 理东谈主投资运动受限证券进行监督。  基金箝制东谈主投资运动受限证券，应事前根据中国证监会相关王法，明确基金投 资运动受限证券的比例，制订严格的投资决策经由和风险限度轨制，防护流动性风 险、法律风险和操作风险等各式风险。基金托管东谈主对基金箝制东谈主是否驯顺相关制 度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可来回证券，不包括由于 发布紧要音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来回中的质 押券等运动受限证券。本基金不投资有锁依期但锁依期不解确的证券。  本基金投资的运动受限证券限于可由中国证券登记结算有限职责公司或中央国 债登记结算有限职责公司负责登记和存管，并可在证券来回所或天下银行间债券市 场来回的证券。  本基金投资的运动受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金箝制东谈主负责相 关办事的落实和合营，并确保基金托管东谈主或者往常查询。因基金箝制东谈主原因产生的 运动受限证券登记存管问题，酿成基金托管东谈主无法安全防守本基金资产的职责与损 失，及因运动受限证券存管径直影响本基金安全的职责及损失，由基金箝制东谈主承 担。  本基金投资运动受限证券，不得预支任何神色的保证金，法律法则另有王法的 从其王法。 批准。风险处置预案应包括但不限于因投资运动受限证券需要惩办的基金投资比例 限制失调、基金流动性贫穷以及相关损失的支吾惩办顺次，以及相关额外情况的处 置。基金箝制东谈主应在初度投资运动受限证券前向基金托管东谈主提供基金投资非公开发 行股票相关流动性风险处置预案。  基金箝制东谈主对本基金投资运动受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采         万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 取积极灵验的顺次，在合理的时刻内灵验惩办基金运作的流动性问题。如因基金巨 额赎回或阛阓发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活贫穷时，基金箝制东谈主应保证 提供足额现款确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资运动受限证 券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担任何职责。如因基金箝制东谈主原因导致本基 金出现损失致使基金托管东谈主承担连带补偿职责的，基金箝制东谈主应补偿基金托管东谈主由 此遭受的损失。 托管东谈主提交相关书面贵府，并保证向基金托管东谈主提供的相关贵府委果、准确、完 整。相关贵府如有调理，基金箝制东谈主应实时提供调理后的贵府。上述书面贵府包括 但不限于：  （1）中国证监会批准刊行非公开刊行股票的批准文献。  （2）非公开刊行股票相关刊行数目、刊行价钱、锁依期等刊行贵府。  （3）非公开刊行股票刊行东谈主与中国证券登记结算有限职责公司或中央国债登 记结算有限职责公司签订的证券登记及服务公约。  （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 王法媒介透露所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成 本和账面价值占基金资产净值的比例、锁依期等信息。  （1）本基金投资运动受限证券时的法律法则驯顺情况。  （2）在基金投资运动受限证券箝制办事方面相关轨制、流动性风险处置预案 的建立与完善情况。  （3）相关比例限制的扩充情况。  （4）信息透露情况。  （六）基金托管东谈主根据相关法律法则的王法及《基金合同》的约定，对基金资 产净值打算、基金份额净值打算、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分派、相关信息透露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐明数据等进行监督 和核查。      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)  （七）基金托管东谈主发现基金箝制东谈主的上述事项及投资指示或现实投资运作违背 法律法则、《基金合同》和本托管公约的王法，应实时以电话提醒或书面指示等方 式文告基金箝制东谈主限期纠正。基金箝制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核 查。基金箝制东谈主收到书面文告后应不才一办事日前实时查对并以书面神色给基金托 管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期 限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东谈主有权随时对通 知县项进行复查，督促基金箝制东谈主改正。基金箝制东谈主对基金托管东谈主文告的违规事项 未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应陈述中国证监会。  （八）基金箝制东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、《基金合同》 和本托管公约对基金业务扩充核查。对基金托管东谈主发出的书面指示，基金箝制东谈主应 在王法时刻内复兴并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证；对基金托 管东谈主按照法律法则、《基金合同》和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监 督陈述的事项，基金箝制东谈主应积极配合提供相关数据贵府和轨制等。  （九）若基金托管东谈主发现基金箝制东谈主依据来回规范仍是奏效的指示违背法律、 行政法则和其他相关王法，或者违背《基金合同》约定的，应当立即文告基金箝制 东谈主，由此酿成的损失由基金箝制东谈主承担。  （十）基金托管东谈主发现基金箝制东谈主有紧要违规行径，应实时陈述中国证监会， 同期文告基金箝制东谈主限期纠正，并将纠正结果陈述中国证监会。基金箝制东谈主无刚直 意义，断绝、谢透顶方根据本托管公约王法垄断监督权，或采取拖延、讹诈等妙技 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提议教学仍不改正的，基金托管 东谈主应陈述中国证监会。  三、基金箝制东谈主对基金托管东谈主的业务核查  （一）基金箝制东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管东谈主安全防守基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账 户、复核基金箝制东谈主打算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金箝制东谈主指示办 理计帐交收、相关信息透露和监督基金投资运作等行径。  （二）基金箝制东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 箝制、未扩充或无故蔓延扩充基金箝制东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背 《基金法》、《基金合同》、本公约十分他相关王法时，应实时以书面神色文告基         万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到文告后应实时查对并以书面神色给基金箝制东谈主 发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述王法 期限内，基金箝制东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托 管东谈主应积极配合基金箝制东谈主的核查行径，包括但不限于：提交相关贵府以供基金管 理东谈主核查托管财产的完好性和委果性，在王法时刻内复兴基金箝制东谈主并改正。   （三）基金箝制东谈主发现基金托管东谈主有紧要违规行径，应实时陈述中国证监会， 同期文告基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果陈述中国证监会。基金托管东谈主无刚直 意义，断绝、谢透顶方根据本公约王法垄断监督权，或采取拖延、讹诈等妙技妨碍 对方进行灵验监督，情节严重或经基金箝制东谈主提议教学仍不改正的，基金箝制东谈主应 陈述中国证监会。   四、基金财产的防守   （一）基金财产防守的原则 确保基金财产的完好与零丁。 两边可另行协商惩办。基金托管东谈主未经基金箝制东谈主的指示，不得自走运用、责罚、 分派本基金的任何资产（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限职责公司结 算数据完成场内来回交收、开户银行或来回/登记结算机构扣收来回费、结算费和 账户吝啬费等用度）。 到账日历并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应 实时文告基金箝制东谈主采取顺次进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金箝制东谈主 应负责向相关当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何职责。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 管东谈主的营业机构开立的“基金召募专户”。该账户由基金箝制东谈主开立并箝制。 网下股票认购所召募的股票市值）、基金份额捏有东谈主东谈主数顺应《基金法》、《运作 办法》等相关王法后，基金箝制东谈主应将属于基金财产的全部资金和股票划入基金银 行账户和证券账户，同期在王法时刻内，聘用具有从事证券相关业务经历的管帐师 事务所进行验资，出具验资陈述。出具的验资陈述由参加验资的2名或2名以上中国 注册管帐师署名方为灵验。 退款等事宜。   （三）基金银行账户的开立和箝制 箝制东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主防守和 使用。 和基金箝制东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任 何账户进行本基金业务除外的行动。 理基金资产的支付。 项资金划转，在确保后续不再发生款项收支后的10个办事日内向托管东谈主发出销户申 请。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和箝制 联名的证券账户。 东谈主和基金箝制东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 理和运用由基金箝制东谈主负责。   证券账户开户费由基金箝制东谈主先行垫付,待托管产物启始运营后,基金箝制东谈主可 向基金托管东谈主发送划款指示,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金箝制 东谈主。 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级法 东谈主计帐办事，基金箝制东谈主应给予积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等 的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的王法以及基金箝制东谈主与基金托管东谈主签 署的《托管银行证券资金结算公约》扩充。 易关系的证券公司负责办理。销户完成后，基金箝制东谈主需将相关说明提供至基金托 管东谈主。账户刊出期间如需基金托管东谈主提供配合的，基金托管东谈主应给予配合。 资品种的投资业务，波及相关账户的开立、使用的，若无相关王法，则基金托管东谈主 比照上述对于账户开立、使用的王法扩充。   （五）债券托管专户的开设和箝制   《基金合同》奏效后，基金箝制东谈主负责以基金的口头央求并取得参加天下银行 间同行拆借阛阓的来回经历，并代表基金进行来回；基金托管东谈主根据中国东谈主民银 行、银行间阛阓登记结算机构的相关王法，在银行间阛阓登记结算机构开立债券托 管账户，捏有东谈主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基 金箝制东谈主和基金托管东谈主共同代表基金签订天下银行间债券阛阓债券回购主公约。   （六）其他账户的开立和箝制 同》约定的其他投资品种的投资业务时，若是波及相关账户的开设和使用，由基金 箝制东谈主协助托管东谈主根据相关法律法则的王法和《基金合同》的约定，开立相关账 户。该账户按相关王法使用并箝制。   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的防守        万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   基金财产投资的相关什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管东谈主 存放于基金托管东谈主的防守库，也可存入中央国债登记结算有限职责公司、银行间市 场计帐所股份有限公司、中国证券登记结算有限职责公司上海分公司/深圳分公司/ 北京分公司或单子营业中心的代防守库，防守凭证由基金托管东谈主捏有。什物证券、 银行依期进款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金箝制东谈主和基金托管东谈主两边约 定办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构现实灵验限度或防守的资产不承担任 何职责。   （八）与基金财产相关的紧要合同的防守   与基金财产相关的紧要合同的签署，由基金箝制东谈主负责。由基金箝制东谈主代表基 金签署的、与基金财产相关的紧要合同的原件分别由基金箝制东谈主、基金托管东谈主保 管。除本公约另有王法外，基金箝制东谈主代表基金签署的与基金财产相关的紧要合同 包括但不限于基金年度审计合同、基金信息透露公约及基金投资业务中产生的紧要 合同，基金箝制东谈主应保证基金箝制东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份蓝本的原件。基 金箝制东谈主应在紧要合同签署后实时以加密方式将紧要合同传真给基金托管东谈主，并在 三十个办事日内将蓝本投递基金托管东谈主处。紧要合同的防守期限不低于法律法则规 定的最低期限。   五、基金资产净值打算和管帐核算   （一）基金资产净值的打算、复核与完成的时刻及规范 照每个办事日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数目打算，精准到 精度救急调理机制。国度另有王法的，从其王法。   基金箝制东谈主应每个办事日打算基金资产净值及基金份额净值，并按王法公告。 《基金合同》的王法暂停估值时除外。基金箝制东谈主每个办事日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金箝制东谈主对 外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)  基金所领有的股票、债券、资产支捏证券、滋生器具和银行进款本息、应收款 项、其它投资等资产及欠债。  本基金所捏有的投资品种，按如下原则进行估值 ：  ①来回所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来回所挂牌的市 价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生紧要变化且 证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来回日的市价（收盘价） 估值；如最近来回日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱 的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因素，调理最近来回市 价，确定公允价钱；  ②来回所上市来回或挂牌转让的不含权固定收益品种，及第估值日第三方估值 机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；  ③来回所上市来回或挂牌转让的含权固定收益品种，及第估值日第三方估值机 构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估值；  ④来回所上市来回的可移动债券以逐日收盘价行为估值全价；  ⑤来回所上市不存在活跃阛阓的有价证券，采取估值工夫确定公允价值。来回 所阛阓挂牌转让的资产支捏证券，采取估值工夫确定公允价值，在估值工夫难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值；  ⑥对在来回所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况 下，应以活跃阛阓上未经调理的报价行为估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未 能代表估值日公允价值的情况下，支吾阛阓报价进行调理以阐明估值日的公允价 值；对于不存在阛阓行动或阛阓行动很少的情况下，应采取估值工夫确定其公允价 值。  （2）处于未上市期间的有价证券应隔离如下情况处理：  ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌的湮灭 股票的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值；  ②初度公开刊行未上市的股票和债券，采取估值工夫确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)  ③在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初度 公开刊行股票时公司鞭策公开发售股份、通过巨额来回取得的带限售期的股票等， 不包括停牌、新刊行未上市、回购来回中的质押券等运动受限股票，按监管机构或 行业协会相关王法确定公允价值。  （3）对天下银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含投资 东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未垄断回售权的按照长 待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估 值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在赫然各异，未上市期间阛阓利率 莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。  （4）湮灭证券同期在两个或两个以上阛阓来回的，按证券所处的阛阓分别估 值。  （5）期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交 易日后经济环境未发生紧要变化的，采取最近来回日结算价估值。  （6）本基金投资股票期权合约，按影相关法律法则和监管部门的王法估值。  （7）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值； 采取的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。  （8）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市来回的股票扩充。  （9）本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按影相关法律法则、监管部 门和行业协会的相关王法进行估值。  （10）如有充分意义标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基 金箝制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。  （11）相关法律法则以及监管部门有强制王法的，从其王法。如有新增事项， 按法律法则以及监管部门最新王法估值。  如基金箝制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、规范 及相关法律法则的王法或者未能充分吝啬基金份额捏有东谈主利益时，应立即文告对 方，共同查明原因，两边协商惩办。  根据相关法律法则，基金资产净值打算和基金管帐核算的义务由基金箝制东谈主承       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 担。本基金的基金管帐职责方由基金箝制东谈主担任，因此，就与本基金相关的管帐问 题，如经相关各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致敬见的，基金箝制东谈主 向基金托管东谈主出具加盖业务专用章的书面说色泽，按照基金箝制东谈主对基金净值的计 算结果对外给予公布。   基金箝制东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第(10)项进行估值时，所酿成的舛讹不 行为基金份额净值漏洞处理。   （三）基金份额净值漏洞的处理方式 漏洞；基金份额净值出现漏洞时，基金箝制东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管 东谈主，并采取合理的顺次防护损失进一步扩大；漏洞偏差达到基金份额净值的0.25% 时，基金箝制东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；漏洞偏差达到基金份额 净值的0.5%时，基金箝制东谈主应当公告，通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当发 生净值打算漏洞时，由基金箝制东谈主负责处理，由此给基金份额捏有东谈主和基金酿成损 失的，应由基金箝制东谈主先行赔付，基金箝制东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追 偿。 时，基金箝制东谈主和基金托管东谈主应根据现实情况界定两边承担的职责，经阐明后按以 下条目进行补偿：   (1)本基金的基金管帐职责方由基金箝制东谈主担任，与本基金相关的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分磋磨后，尚不可达成一致时，按基金箝制东谈主的建议执 行，由此给基金份额捏有东谈主和基金财产酿成的损失，由基金箝制东谈主负责赔付。   (2)若基金箝制东谈主打算的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐明后公告，而且 基金托管东谈主未对打算过程提议疑义或要求基金箝制东谈主书面说明，基金份额净值出错 且酿成基金份额捏有东谈主损失的，应根据法律法则的王法对投资者或基金支付补偿 金，就现实向投资者或基金支付的补偿金额，基金箝制东谈主与基金托管东谈主按照箝制费 和托管费的比例各自承担相应的职责。   (3)如基金箝制东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的打算结果，天然屡次再行计 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 箝制东谈主的打算结果对外公布，由此给基金份额捏有东谈主和基金酿成的损失，由基金管 理东谈主负责赔付。  (4)由于基金箝制东谈主提供的信息漏洞（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金份额净值打算漏洞而引起的基金份额捏有东谈主和基金财产的损 失，由基金箝制东谈主负责赔付。 行品级三方机构发送的数据漏洞，或国度管帐策略变更、阛阓王法变更等非基金管 理东谈主与基金托管东谈主原因，基金箝制东谈主和基金托管东谈主天然仍是采取必要、妥当、合理 的顺次进行查验，然则未能发现该漏洞的，由此酿成的基金份额净值打算漏洞，基 金箝制东谈主和基金托管东谈主罢职补偿职责。但基金箝制东谈主、基金托管东谈主应积极采取必要 的顺次削弱或摈斥由此酿成的影响。 基金箝制东谈主打算结果为准。 行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额捏有东谈主利益的原则进行协商。  （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 时； 采取估值工夫仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后， 基金箝制东谈主应当暂停估值；  （五）基金管帐轨制  按国度相关部门王法的管帐轨制扩充。  （六）基金账册的建立  基金箝制东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈述。基金箝制东谈主独速即设 置、记录和防守本基金的全套账册。若基金箝制东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存 在分歧，应以基金箝制东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 的原因而影响到基金资产净值的打算和公告的，以基金箝制东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与陈述的编制和复核   基金财务报表由基金箝制东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金箝制东谈主编制的基金财务报表后，进行零丁的复核。查对 不符时，应实时文告基金箝制东谈主共同查出原因，进行调理，直至两边数据完全一 致。   (1)报表的编制   基金箝制东谈主应当在每个季度收尾之日起15个办事日内完成基金季度陈述的编 制；在上半年收尾之日起2个月内完成基金中期陈述的编制；在每年收尾之日起3个 月内完成基金年度陈述的编制。基金年度陈述的财务管帐陈述应当经过顺应《中华 东谈主民共和国证券法》王法的管帐师事务所审计。《基金合同》奏效不及两个月的， 基金箝制东谈主不错不编制当期季度陈述、中期陈述或者年度陈述。   (2)报表的复核   基金箝制东谈主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东谈主复核；基金托管 东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金箝制东谈主和基金托管东谈主应共同查 明原因，进行调理，调理以国度相关王法为准。   基金箝制东谈主应留足充分的时刻，便于基金托管东谈主复核相关报表及陈述。   （八）基金箝制东谈主应在编制季度陈述、中期陈述或者年度陈述之前实时向基金 托管东谈主提供基金功绩相比基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额捏有东谈主名册的防守   基金份额捏有东谈主名册至少应包括基金份额捏有东谈主的称呼和捏有的基金份额。基 金份额捏有东谈主名册由基金登记机构根据基金箝制东谈主的指示编制和防守，基金箝制东谈主 和基金托管东谈主应分别防守基金份额捏有东谈主名册，保存期限不低于法律法则王法的最 低期限。如不可妥善防守，则按相关法则承担职责。   在基金托管东谈主要求或编制中期陈述和年度陈述前，基金箝制东谈主应将相关贵府送 交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其委果性、准确性和完好性。基      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 金托管东谈主不得将所防守的基金份额捏有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途， 并应驯顺守秘义务。法律法则另有王法或有权机关另有要求的除外。  七、争议惩办方式  因本公约产生或与之相关的争议，两边当事东谈主应通过协商、协调惩办，如经友 好协商、协调未能惩办的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员 会，按照其届时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾性 的并对两边当事东谈主具有不休力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。  争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金箝制东谈主和基金托管东谈主职责，各自陆续忠 实、奋发、尽责地履行《基金合同》和本托管公约王法的义务，吝啬基金份额捏有 东谈主的正当权益。  本公约受中国法律（为托管公约之目的，在此不包括香港、澳门独特行政区和 台湾地区法律）统率并从其解释。  八、托管公约的变更、拆开与基金财产的计帐  （一）托管公约的变更规范  本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内 容不得与《基金合同》的王法有任何突破。基金托管公约的变更报中国证监会备 案。  （二）托管公约拆开的情形  （三）基金财产的计帐 基金财产计帐小组，基金箝制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进 行基金计帐。 东谈主、顺应《中华东谈主民共和国证券法》王法的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》拆开情形出面前，由基金财产计帐小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈述；   （5）聘用管帐师事务所对计帐陈述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律主张书；   （6）将基金财产计帐陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的所有合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金份额 比例进行分派。   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐陈述经顺应《中华东谈主民 共和国证券法》王法的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈述报中国证监会备案后5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐陈述登载 在王法网站上，并将计帐陈述指示性公告登载在王法报刊上。   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法则规 定的最低期限。 万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)        万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)         第二十三部分         对基金份额捏有东谈主的服务  对本基金份额捏有东谈主的服务主要由基金箝制东谈主和非直销销售机构提供。  基金箝制东谈主承诺为基金份额捏有东谈主提供一系列的服务。基金箝制东谈主将根据基金 份额捏有东谈主的需要和阛阓的变化，增多或变更服务技俩。主要服务内容如下：  一、基金份额捏有东谈主投资来回阐明服务  登记机构保留基金份额捏有东谈主名册上列明的所有基金份额捏有东谈主的基金投资记 录。  基金箝制东谈主直销中心应根据在基金箝制东谈主直销中心（不包含通过电子直销系统 来回投资者）进行来回的投资者的要求提交开户及来回阐明单。  基金非直销销售机构应根据在其网点进行来回的投资者的要求提交开户及来回 阐明单。  二、信息订制服务  投资者不错通过本基金箝制东谈主网站（www.wjasset.com）、客户服务中心提交 信息订制央求，基金箝制东谈主通过电子邮件或手机短信依期发送所订制的信息。可订 制的内容如下： 值、诞辰道喜等。  三、资讯服务  投资者拨打客户服务电话可通过自动语音或东谈主工座次取得基金信息征询、账户 信息查询、定制资讯、建议投诉等全面的服务。  客户服务电话：400-888-0800  客户服务传真：021－38909778  基金箝制东谈主的互联网地址：www.wjasset.com         万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   基金箝制东谈主的电子信箱：callcenter@wjasset.com   投资者也可登录基金箝制东谈主网站，在“客服”—“服务中心”—“留言征询” 栏目中，径直提议相关本基金的问题和建议。   投资者还不错径直登录基金箝制东谈主的网站（www.wjasset.com）查阅和下载招 募说明书。   基金箝制东谈主网站为投资者提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议等服务栏 目，力图为投资者提供全场合的专科服务。   四、本招募说明书存在职何您/贵机构无法领悟的内容，请拨打基金箝制东谈主客 户服务电话详备征询。请确保投资前，您/贵机构仍是全面领悟了本招募说明书。       万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)            第二十四部分       其他应透露事项  以下信息透露事项已通过指定信息透露媒介进行公开透露。 序号             公告事项                     透露日历      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指           数证券投资基金招募说明书      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指            数证券投资基金托管公约      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指                 性公告      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指            数证券投资基金基金合同      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指         数证券投资基金基金份额发售公告      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指         数证券投资基金基金产物贵府概要      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指                   告      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指         数证券投资基金基金合同奏效公告      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指      数证券投资基金上市来回公告书指示性公告      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指         数证券投资基金上市来回公告书      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指                  公告      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指        数证券投资基金上市来回指示性公告      对于万家中证工业有色金属主题来回型灵通          券为申购赎回代办券商的公告      对于万家中证工业有色金属主题来回型灵通             购赎回代办券商的公告        万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)      对于万家中证工业有色金属主题来回型灵通         券为申购赎回代办券商的公告      对于万家中证工业有色金属主题来回型灵通         券为申购赎回代办券商的公告      对于万家中证工业有色金属主题来回型灵通            回代办券商的公告      对于万家中证工业有色金属主题来回型灵通            回代办券商的公告      对于万家中证工业有色金属主题来回型灵通            回代办券商的公告      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指       数证券投资基金 2023 年第 2 季度陈述      对于万家中证工业有色金属主题来回型灵通            回代办券商的公告      对于万家中证工业有色金属主题来回型灵通         券为申购赎回代办券商的公告      对于万家中证工业有色金属主题来回型灵通           购赎回代办券商的公告      对于万家中证工业有色金属主题来回型灵通       源西部证券为申购赎回代办券商的公告         万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)         第二十五部分      招募说明书的存放及查阅方式  招募说明书存放在基金箝制东谈主、基金托管东谈主的住所，投资者可在办公时刻查 阅；投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述文献复制件或复印件。对投 资者按此种方式所取得的文献十分复印件，基金箝制东谈主和基金托管东谈主保证文本的内 容与所公告的内容完全一致。  投资者还不错径直登录基金箝制东谈主的网站（www.wjasset.com）查阅和下载招 募说明书。      万家中证工业有色金属主题来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)              第二十六部分         备查文献  二、存放地点  备查文献存放于基金箝制东谈主和/或基金托管东谈主处。  三、查阅方式  投资者可在营业时刻免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时刻内取 得备查文献的复制件或复印件。                                    万家基金箝制有限公司